BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
----------------
NGÔ TIẾN QUÝ
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM
LUẬN ÁN TIẾN SĨ
NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
HÀ NỘI - 2020
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
----------------
NGÔ TIẾN QUÝ
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM
Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 9340201
LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. NGUYỄN VIỆT DŨNG
2. TS. TRƯƠNG THỊ HOÀI LINH
HÀ NỘI - 2020
LỜI CAM ĐOAN
Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng luận án tiến sĩ này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.
Hà Nội, ngày tháng năm 2020
Nghiên cứu sinh
Ngô Tiến Quý
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT vi
DANH MỤC HÌNH vii
DANH MỤC BẢNG viii
MỞ ĐẦU 1
1. Lý do lựa chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 3
3. Câu hỏi nghiên cứu 3
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
5. Đạo đức nghiên cứu 4
6. Phương pháp nghiên cứu 4
7. Đóng góp của luận án 5
8. Kết cấu của luận án 5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 6
1.1. Tổng quan nghiên cứu 6
1.1.1. Các nghiên cứu nước ngoài về các yếu tố ảnh hưởng lên khả năng vỡ nợ của khách hàng 6
1.1.2. Các nghiên cứu trong nước về các yếu tố ảnh hưởng lên khả năng vỡ nợ của khách hàng 9
1.1.3. Các nghiên cứu ước lượng dự báo về rủi ro vỡ nợ của khách hàng sử dụng cây phân loại 11
1.2. Các vấn đề về tín dụng của ngân hàng 22
1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 22
1.2.2. Đặc trưng của tín dụng ngân hàng 22
1.2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng 23
1.2.4. Các hình thức tín dụng của ngân hàng 23
1.3. Các vấn đề về tín dụng khách hàng cá nhân 25
1.3.1. Tín dụng khách hàng cá nhân 25
1.3.2. Chính sách tín dụng khách hàng cá nhân 26
1.3.3. Quy trình tín dụng khách hàng cá nhân 27
1.4. Rủi ro tín dụng 29
1.5. Ảnh hưởng của vỡ nợ tín dụng 29
1.6. Hoạt động xếp hạng tín dụng trong các ngân hàng 32
1.6.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng 32
1.6.2. Vai trò của xếp hạng tín dụng 33
1.6.3. Nguyên tắc hoạt động xếp hạng tín dụng 33
1.6.4. Quy trình xếp hạng tín dụng 33
1.6.5. Một số mô hình xếp hạng tín dụng 34
1.6.6. Mô hình xếp hạng tín dụng tại ngân hàng 37
1.6.7. Một số hạn chế của xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân hiện nay 40
1.7. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân 41
1.7.1. Yếu tố thông tin cá nhân của khách hàng 41
1.7.2. Yếu tố về điều kiện sống của khách hàng 42
1.7.3. Yếu tố về tài chính của khách hàng 43
1.7.4. Yếu tố hành vi của khách hàng 43
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 44
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45
2.1. Quy trình nghiên cứu 45
2.1.1. Xác định mục tiêu nghiên cứu 46
2.1.2. Xây dựng cơ sở lý thuyết 46
2.1.3. Xây dựng mô hình nghiên cứu 46
2.1.4. Phân tích dữ liệu 46
2.1.5. Hoàn thiện báo cáo luận án 46
2.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu 47
2.2.1. Mô hình nghiên cứu 47
2.2.2. Các biến nghiên cứu trong mô hình 47
2.2.3. Các giả thuyết nghiên cứu 50
2.3. Thiết kế nghiên cứu 55
2.3.1. Mẫu nghiên cứu 55
2.3.2. Thu thập dữ liệu 55
2.4. Phương pháp phân tích dữ liệu 55
2.4.1. Mô tả dữ liệu 55
2.4.2. Phân tích tương quan 55
2.4.3. Các mô hình phân tích và dự báo vỡ nợ của khách hàng cá nhân 56
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 63
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 64
3.1. Khái quát chung về Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 64
3.1.1. Giới thiệu về ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 64
3.1.2. Hoạt động sử dụng vốn của Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam 65
3.2. Thực trạng về các cá nhân vay vốn tại NN HTX theo mẫu nghiên cứu 69
3.3. Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng lên khả năng vỡ nợ của KHCN...73
3.3.1. Kết quả hồi quy Logistic 73
3.3.2. Kết quả mô hình ước lượng Probit 76
3.3.3. Kết quả mô hình dự báo dựa trên mạng Neuron nhân tạo (Artificial Neural Network) ..77 3.3.4. Kết quả mô hình phân loại Random Forest 79
3.3.5. Tổng hợp kết quả nghiên cứu 81
3.3.6. Thảo luận kết quả nghiên cứu 84
3.3.7. So sánh mức độ dự báo chính xác của các mô hình ước lượng 87
3.4. Phỏng vấn chuyên gia về nguyên nhân rủi ro tín dụng 88
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 93
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ 94
4.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng KHCN tại Ngân hàng HTX Việt Nam 94
4.1.1. Giải pháp giúp hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân trong quá trình chuẩn bị hồ sơ 94
4.1.2. Giải pháp về giám sát hoạt động sau cho vay 95
4.1.3. Giải pháp liên quan tới cải thiện hệ thống chấm điểm tín dụng định kỳ 96
4.1.4. Giải pháp hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng trực tuyến 96
4.2. Xây dựng hệ thống xếp hạn tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng HTX dựa trên kết quả nghiên cứu 97
4.3. Cách thức ra quyết định cho vay và không cho vay đối với khách hàng cá nhân khi vay vốn ở Ngân hàng HTX 100
4.4. Khuyến nghị 100
4.4.1. Đối với Ngân hàng HTX Việt Nam 100
4.4.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 101
4.4.3. Đối với Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) 102
4.5. Hạn chế của đề tài và các hướng nghiên cứu tiếp theo 102
KẾT LUẬN 103
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 104
TÀI LIỆU THAM KHẢO 105
PHỤ LỤC 114
DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
Giải nghĩa | |
ANN | Mạng Neuron thần kinh nhân tạo |
BCBS | Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng |
BIDV | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
CB | Cán bộ |
CIC | Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia |
CNTT | Công nghệ thông tin |
DA | Phân tích biệt số |
ĐVT | Đơn vị tính |
GDP | Thu nhập quốc dân |
HTX | Hợp tác xã |
KHCN | Khách hàng cá nhân |
KHDN | Khách hàng doanh nghiệp |
LR | Mô hình hồi quy Logistic |
NCS | Nghiên cứu sinh |
NHHTX | Ngân hàng Hợp tác xã |
NHNN | Ngân hàng Nhà nước |
NHTM | Ngân hàng Thương mại |
NHTW | Ngân hàng Trung Ương |
OLS | Ước lượng bình phương nhỏ nhất |
QTDND | Quỹ tín dụng nhân dân |
TCTD | Tổ chức tín dụng |
Có thể bạn quan tâm!
-
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - 2 -
Các Nghiên Cứu Trong Nước Về Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Lên Khả Năng Vỡ Nợ Của Khách Hàng -
Các Vấn Đề Về Tín Dụng Của Ngân Hàng
Xem toàn bộ 136 trang tài liệu này.
