Kết Quả Ước Lượng Hình Garch-Copula Động Của Các Chuỗi Lợi Suất Với Rvnindex



Chuỗi RITA


Chuỗi RVSH Phụ lục 4 Tương quan bình phương phần dư RCII RFPT RGMD RKDC RITA RHNX 1


Chuỗi RVSH


Phụ lục 4 Tương quan bình phương phần dư RCII RFPT RGMD RKDC RITA RHNX RVNINDEX RBVH 2


Phụ lục 4.Tương quan bình phương phần dư


RCII


RFPT RGMD RKDC RITA RHNX RVNINDEX RBVH RCTG RDIG RDPM REIB RHPG RHSG RIJC RMBB RMSN ROGC RPVF RSBT 3


RFPT


RGMD RKDC RITA RHNX RVNINDEX RBVH RCTG RDIG RDPM REIB RHPG RHSG RIJC RMBB RMSN ROGC RPVF RSBT RVCB 4


RGMD


RKDC RITA RHNX RVNINDEX RBVH RCTG RDIG RDPM REIB RHPG RHSG RIJC RMBB RMSN ROGC RPVF RSBT RVCB Phụ 5


RKDC


RITA RHNX RVNINDEX RBVH RCTG RDIG RDPM REIB RHPG RHSG RIJC RMBB RMSN ROGC RPVF RSBT RVCB Phụ 6


RITA


RHNX RVNINDEX RBVH RCTG RDIG RDPM REIB RHPG RHSG RIJC RMBB RMSN ROGC RPVF RSBT RVCB Phụ lục 5 7


RHNX


RVNINDEX RBVH RCTG RDIG RDPM REIB RHPG RHSG RIJC RMBB RMSN ROGC RPVF RSBT RVCB Phụ lục 5 Kết 8


RVNINDEX


RBVH RCTG RDIG RDPM REIB RHPG RHSG RIJC RMBB RMSN ROGC RPVF RSBT RVCB Phụ lục 5 Kết quả 9


RBVH


RCTG RDIG RDPM REIB RHPG RHSG RIJC RMBB RMSN ROGC RPVF RSBT RVCB Phụ lục 5 Kết quả ước 10


RCTG


RDIG RDPM REIB RHPG RHSG RIJC RMBB RMSN ROGC RPVF RSBT RVCB Phụ lục 5 Kết quả ước 11


RDIG


RDPM REIB RHPG RHSG RIJC RMBB RMSN ROGC RPVF RSBT RVCB Phụ lục 5 Kết quả ước lượng 12


RDPM


REIB RHPG RHSG RIJC RMBB RMSN ROGC RPVF RSBT RVCB Phụ lục 5 Kết quả ước lượng hình 13


REIB


RHPG RHSG RIJC RMBB RMSN ROGC RPVF RSBT RVCB Phụ lục 5 Kết quả ước lượng hình GARCH 14


RHPG


RHSG RIJC RMBB RMSN ROGC RPVF RSBT RVCB Phụ lục 5 Kết quả ước lượng hình GARCH 15


RHSG


RIJC RMBB RMSN ROGC RPVF RSBT RVCB Phụ lục 5 Kết quả ước lượng hình GARCH copula 16


RIJC

RMBB RMSN ROGC RPVF RSBT RVCB Phụ lục 5 Kết quả ước lượng hình GARCH copula động 17

RMBB

RMSN ROGC RPVF RSBT RVCB Phụ lục 5 Kết quả ước lượng hình GARCH copula động của 18

RMSN

ROGC RPVF RSBT RVCB Phụ lục 5 Kết quả ước lượng hình GARCH copula động của các 19


ROGC

RPVF RSBT RVCB Phụ lục 5 Kết quả ước lượng hình GARCH copula động của các 20


RPVF

RSBT RVCB Phụ lục 5 Kết quả ước lượng hình GARCH copula động của các chuỗi 21


RSBT

RVCB Phụ lục 5 Kết quả ước lượng hình GARCH copula động của các chuỗi lợi 22

RVCB

Phụ lục 5 Kết quả ước lượng hình GARCH copula động của các chuỗi lợi 23


Phụ lục 5. Kết quả ước lượng hình GARCH-copula động của các chuỗi lợi suất với RVNINDEX


Copula

Hệ số

RCII

RFPT

RGMD

RKDC

RITA

RHNX


T-DCC

DF

13.6102

13.4555

18.9732

11.6544

12.7924

16.3427

ALPHA

0.05

0.047

0.0768

0.0355

0.065

0.0383

BETA

0.95

0.943

0.875

0.9645

0.9142

0.9554

Akaike

-730.65

-925.668

-936.922

-535.775

-799.275

-1751.88

BIC

-714.73

-909.746

-921

-519.853

-783.354

-1735.96


Gauss-DCC

ALPHA

0.028

0.044

0.0723

0.0306

0.023

0.0408

BETA

0.9681

0.9412

0.8551

0.9584

0.9569

0.9513

Akaike

-698.75

-903.451

-928.149

-530.647

-756.309

-1744.4

BIC

-688.13

-892.836

-917.535

-520.033

-745.695

-1733.78


Clayton-vary

OMEGA

0.1275

0.0935

0.1559

0.1122

0.0977

0.0387

ALPHA1

-0.7456

-0.5436

-0.842

-0.6755

-0.6986

-0.2008

ALPHA2

0.9188

0.9614

0.8872

0.9542

0.2511

0.9868

Akaike

-547.72

-687.67

-706.635

-429.387

-532.967

-1365.04

BIC

-531.8

-671.749

-690.713

-413.466

-517.046

-1349.12


SJC-vary

OMEGA-UP

0.098

2.6387

3.3066

1.2695

2.5394

8.9312

ALPHA1-UP

-0.4506

-10

-9.9594

-4.2606

-8.0196

1.356

ALPHA2-UP

0.9717

-0.1882

-0.9201

-0.9996

-0.0878

5.6847

OMEGA-LOW

1.3117

2.0463

2.3378

0.9326

0.1154

2.7446

ALPHA1-LOW

-6.7198

-10

-9.9945

-5.5001

-0.6594

-0.0373

ALPHA2-LOW

0.5239

0.334

-0.0442

0.8464

0.9383

-3.1622

Akaike

-686.4

-819.354

-863.186

-492.337

-750.085

-1309.99

BIC

-654.56

-787.511

-831.343

-460.494

-718.241

-1278.15

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 209 trang tài liệu này.

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 01/09/2023