Chuỗi RITA
Chuỗi RVSH
Phụ lục 4.Tương quan bình phương phần dư
RCII
RFPT
RGMD
RKDC
RITA
RHNX
RVNINDEX
RBVH
RCTG
RDIG
RDPM
REIB
RHPG
RHSG
RIJC
RMBB
RMSN
ROGC
RPVF
RSBT
RVCB
Phụ lục 5. Kết quả ước lượng hình GARCH-copula động của các chuỗi lợi suất với RVNINDEX
Hệ số | RCII | RFPT | RGMD | RKDC | RITA | RHNX | |
T-DCC | DF | 13.6102 | 13.4555 | 18.9732 | 11.6544 | 12.7924 | 16.3427 |
ALPHA | 0.05 | 0.047 | 0.0768 | 0.0355 | 0.065 | 0.0383 | |
BETA | 0.95 | 0.943 | 0.875 | 0.9645 | 0.9142 | 0.9554 | |
Akaike | -730.65 | -925.668 | -936.922 | -535.775 | -799.275 | -1751.88 | |
BIC | -714.73 | -909.746 | -921 | -519.853 | -783.354 | -1735.96 | |
Gauss-DCC | ALPHA | 0.028 | 0.044 | 0.0723 | 0.0306 | 0.023 | 0.0408 |
BETA | 0.9681 | 0.9412 | 0.8551 | 0.9584 | 0.9569 | 0.9513 | |
Akaike | -698.75 | -903.451 | -928.149 | -530.647 | -756.309 | -1744.4 | |
BIC | -688.13 | -892.836 | -917.535 | -520.033 | -745.695 | -1733.78 | |
Clayton-vary | OMEGA | 0.1275 | 0.0935 | 0.1559 | 0.1122 | 0.0977 | 0.0387 |
ALPHA1 | -0.7456 | -0.5436 | -0.842 | -0.6755 | -0.6986 | -0.2008 | |
ALPHA2 | 0.9188 | 0.9614 | 0.8872 | 0.9542 | 0.2511 | 0.9868 | |
Akaike | -547.72 | -687.67 | -706.635 | -429.387 | -532.967 | -1365.04 | |
BIC | -531.8 | -671.749 | -690.713 | -413.466 | -517.046 | -1349.12 | |
SJC-vary | OMEGA-UP | 0.098 | 2.6387 | 3.3066 | 1.2695 | 2.5394 | 8.9312 |
ALPHA1-UP | -0.4506 | -10 | -9.9594 | -4.2606 | -8.0196 | 1.356 | |
ALPHA2-UP | 0.9717 | -0.1882 | -0.9201 | -0.9996 | -0.0878 | 5.6847 | |
OMEGA-LOW | 1.3117 | 2.0463 | 2.3378 | 0.9326 | 0.1154 | 2.7446 | |
ALPHA1-LOW | -6.7198 | -10 | -9.9945 | -5.5001 | -0.6594 | -0.0373 | |
ALPHA2-LOW | 0.5239 | 0.334 | -0.0442 | 0.8464 | 0.9383 | -3.1622 | |
Akaike | -686.4 | -819.354 | -863.186 | -492.337 | -750.085 | -1309.99 | |
BIC | -654.56 | -787.511 | -831.343 | -460.494 | -718.241 | -1278.15 |
Có thể bạn quan tâm!
