Lần sẽ mô phỏng được các giá S i 1 . Nếu chúng ta tính toán trong một tháng (với 22 ngày giao dịch) thì ở bước này ta sẽ lặp lại 21 lần công thức (1.20) để tính giá là giá của tài sản ở cuối chu kỳ. S i 22 Bước 4 : Lặp lại ...
Phối chuẩn và Phân phối của các giá trị cực trị: Phân phối chuẩn: Giả sử lợi suất của tài sản có phân phối chuẩn với trung bình và phương sai 2 khi đó ta có ([19, tr. 39, tr. 45]): VaR 1 ( ) ...
Phương pháp copula có điều kiện (sử dụng duy nhất copula-Student) để đánh giá VaR của một danh mục đầu tư được xây dựng từ 2 lợi suất của 2 cổ phiếu REE và SAM với trọng số bằng nhau. Kết quả hậu kiểm chỉ ra rằng kết quả ...
Thể: Mô hình VEC, mô hình BEKK, mô hình O-GARCH, mô hình GO-GARCH, mô hình DCC, mô hình CCC,… Như vậy, chúng ta có thể sử dụng một số mô hình: MV, GARCH, CAPM, VaR, ES,… để nghiên cứu về rủi ro của danh mục đầu tư. Khi nghiên cứu các mô ...
Đó. Theo cách này, rủi ro chỉ phát sinh khi có sự không chắc chắn về mất mát xảy ra. Điều này có nghĩa là, đứng trước một quyết định hành động mà kết cục chắc chắn xảy ra mất mát thì không phải là rủi ro. Một kết cục mất ...
DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 1.1. Hệ số phụ thuộc đuôi 45 Bảng 2.1. Thống kê mô tả các chuỗi lợi suất 74 Bảng 2.2. Phân tích tương quan 77 Bảng 2.3. Số lượng các giá trị đồng vượt ngưỡng của các hàm đồng vượt ngưỡng ...
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân * Hoàng Đức Mạnh Một Số Mô Hình Đo Lường Rủi Ro Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Chuyên Ngành : Kinh Tế Học (Điều Khiển Học Kinh Tế) Mã Số : 62 31 01 01 Luận Án Tiến ...
Phân tích những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến thay đổi Khả năng thanh toán: Năm 2011, khả năng thanh toán nhanh của Công ty có giảm nhẹ so với năm 2010 và khả năng thanh toán hiện hành tăng so với năm 2010. Qua đó, có ...
PHẦN III BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Cơ cấu tài sản, nguồn vốn và khả năng thanh toán, khả năng sinh lời STT Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2011 01 Cơ cấu tài sản % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 4,77 7,91 - Tài ...
Trang 85, Trang 86, Trang 87, Trang 88, Trang 89, Trang 90, Trang 91, Trang 92, Trang 93, Trang 94,