Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

PHỤ LỤC

Phụ lục 1 Danh sách ngân hàng chọn làm mẫu khảo sát trong mô hình

STT

Ngân hàng	Tên viết tắt	Ký hiệu
1	Ngân hàng TMCP An Bình	ABBANK	ABB
2	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	VPBANK	VPB
3	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	VIETINBANK	CTG
4	Ngân hàng TMCP Gia Định (Bản Việt)	VIETCAPITAL BANK	GDB
5	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	MARITIMEBANK	MSB
6	Ngân hàng TMCP Kiên Long	KIENLONGBANK	KLB
7	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	TECHCOMBANK	TCB
8	Ngân hàng TMCP Miền Tây (Phương Tây)	WESTERNBANK	WTB
9	- -	MEKONGBANK	MKB
10	Ngân hàng TMCP Nam Việt	NAVIBANK	NVB
11	Ngân hàng TMCP Nam Á	NAMABANK	NAB
12	Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TPHCM	HDBANK	HDB
13	Ngân hàng TMCP Phương Nam	SOUTHERNBANK	PNB
14	Ngân hàng TMCP Quân Đội	MILITARYBANK	MBB
15	Ngân hàng TMCP Quốc tế	VIBBANK	VIB
16	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương	SAIGONBANK	SGB
17	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	SACOMBANK	STB
18	Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội	SHBANK	SHB
19	Ngân hàng TMCP Ngoại thương	VIETCOMBANK	VCB
20	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu	EXIMBANK	EIB
21	Ngân hàng TMCP Á Châu	ACB	ACB
23	Ngân hàng TMCP Đông Á	DONGABANK	DOAB
24	Ngân hàng TMCP Đại Tín	TRUSTBANK	VNCB
25	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	BIDV	BIDV

Có thể bạn quan tâm!

Ngân hàng TMCP phát triển nhà ĐBSCL	MHB	MHB
27	Ngân hàng TMCP Phương Đông	OCB	OCB
28	Ngân hàng TMCP Đại Á	DAIABANK	DAB

Phụ lục 2 Thống kê mô tả các biến sử dụng trong mô hình

Phụ lục 3 Kết quả hiệu ứng cố định trên mô hình 4 biến (27 NHTMCP)

Dependent Variable: L


Method: Panel Least Squares
Date: 07/24/13 Time: 17:44
Sample: 2007 2012
Periods included: 6
Cross-sections included: 27
Total panel (balanced) observations: 162
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.061037	0.111791	0.545990	0.5860
SIZE	0.045893	0.006185	7.419470	0.0000
PRO	-1.479076	0.683493	-2.163995	0.0323
COLL	0.004769	0.005763	0.827607	0.4094
DIV	0.029338	0.011933	2.458559	0.0153
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared	0.792585	Mean dependent var		0.867000
Adjusted R-squared	0.745085	S.D. dependent var		0.091778
S.E. of regression	0.046338	Akaike info criterion		-3.135392
Sum squared resid	0.281284	Schwarz criterion		-2.544556
Log likelihood	284.9668	Hannan-Quinn criter.		-2.895504
F-statistic	16.68608	Durbin-Watson stat		1.972672
Prob(F-statistic)	0.000000

Dependent Variable: L


Method: Panel Least Squares
Date: 07/24/13 Time: 17:44
Sample: 2007 2012
Periods included: 6
Cross-sections included: 27
Total panel (balanced) observations: 162
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.076861	0.062887	1.222212	0.2235
SIZE	0.047511	0.003413	13.91940	0.0000
PRO	-4.286917	0.576657	-7.434078	0.0000
COLL	0.004916	0.005778	0.850866	0.3962
DIV	0.015988	0.010340	1.546242	0.1241
Effects Specification
Period fixed (dummy variables)
R-squared	0.705575	Mean dependent var		0.867000
Adjusted R-squared	0.688142	S.D. dependent var		0.091778
S.E. of regression	0.051253	Akaike info criterion		-3.044352
Sum squared resid	0.399281	Schwarz criterion		-2.853760
Log likelihood	256.5925	Hannan-Quinn criter.		-2.966969
F-statistic	40.47343	Durbin-Watson stat		1.218891
Prob(F-statistic)	0.000000

Dependent Variable: L


Method: Panel Least Squares
Date: 07/24/13 Time: 17:42
Sample: 2007 2012
Periods included: 6
Cross-sections included: 27
Total panel (balanced) observations: 162
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.024277	0.172842	-5.926083	0.0000
SIZE	0.108554	0.009808	11.06754	0.0000
PRO	-1.304408	0.591270	-2.206112	0.0292
COLL	0.001240	0.004810	0.257862	0.7969
DIV	0.023149	0.010316	2.243899	0.0266
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
Period fixed (dummy variables)
R-squared	0.867183	Mean dependent var		0.867000
Adjusted R-squared	0.830289	S.D. dependent var		0.091778
S.E. of regression	0.037809	Akaike info criterion		-3.519413
Sum squared resid	0.180119	Schwarz criterion		-2.833281
Log likelihood	321.0725	Hannan-Quinn criter.		-3.240833
F-statistic	23.50490	Durbin-Watson stat		1.938985
Prob(F-statistic)	0.000000

Phụ lục 4 Kết quả hiệu ứng cố định trên mô hình 6 biến (8 NHTMCP niêm yết)

Dependent Variable: L


Method: Panel Least Squares
Date: 08/28/13 Time: 03:06
Sample: 2006Q3 2013Q1
Periods included: 27
Cross-sections included: 8
Total panel (unbalanced) observations: 140
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.205433	0.090798	2.262532	0.0254
MTB	0.194083	0.034420	5.638646	0.0000
SIZE	0.026829	0.004207	6.377595	0.0000
PRO	0.479615	0.708101	0.677326	0.4994
COLL	0.020039	0.005073	3.949911	0.0001
DIV	-0.001576	0.003804	-0.414296	0.6794
RISK	-0.009893	0.005352	-1.848218	0.0669
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared	0.726051	Mean dependent var		0.909270
Adjusted R-squared	0.697786	S.D. dependent var		0.035951
S.E. of regression	0.019764	Akaike info criterion		-4.915289
Sum squared resid	0.049217	Schwarz criterion		-4.621124
Log likelihood	358.0702	Hannan-Quinn criter.		-4.795749
F-statistic	25.68764	Durbin-Watson stat		0.736213
Prob(F-statistic)	0.000000

Dependent Variable: L


Method: Panel Least Squares
Date: 08/28/13 Time: 03:06
Sample: 2006Q3 2013Q1
Periods included: 27
Cross-sections included: 8
Total panel (unbalanced) observations: 140
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.324944	0.062342	5.212254	0.0000
MTB	0.279444	0.059783	4.674274	0.0000
SIZE	0.016168	0.003428	4.716373	0.0000
PRO	-1.446481	1.097406	-1.318092	0.1903
COLL	0.013875	0.007429	1.867668	0.0645
DIV	0.003045	0.005830	0.522358	0.6025
RISK	-0.006499	0.017878	-0.363526	0.7169
Effects Specification
Period fixed (dummy variables)
R-squared	0.540663	Mean dependent var		0.909270
Adjusted R-squared	0.403291	S.D. dependent var		0.035951
S.E. of regression	0.027771	Akaike info criterion		-4.127018
Sum squared resid	0.082523	Schwarz criterion		-3.433631
Log likelihood	321.8912	Hannan-Quinn criter.		-3.845246
F-statistic	3.935758	Durbin-Watson stat		0.432260
Prob(F-statistic)	0.000000