RQ2: Thâm nhập của NHNNg ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả của các NHTM Việt Nam? | ||||
Giả thuyết | Mô hình | Phương pháp ước tính | Hệ số hồi quy | Dấu kỳ vọng |
H2: Thâm nhập của NHNNg làm giảm hiệu quả của các NHTM Việt Nam. | Phương pháp chỉ số tài chính, Mô hình 3.4 | FOLS DOLS hoặc PLS FEM REM | β | - |
Phương pháp DEA, Mô hình 3.6 | ||||
Hồi quy Tobit | β | - | ||
Nguồn: Tác giả tổng hợp. | ||||
Có thể bạn quan tâm!
-
Mô Hình Nghiên Cứu Đối Với Rq2 Bằng Phương Pháp Chỉ Số Tài Chính -
Mô Hình Nghiên Cứu Đối Với Rq2 Bằng Phương Pháp Phân Tích Hiệu Quả Biên -
Kiểm Định Các Giả Định Của Mô Hình Hồi Quy Dữ Liệu Bảng -
Kiểm Định Tính Cân Bằng Dài Hạn Của Thị Trường Ngân Hàng Việt Nam -
Kiểm Định Giả Thuyết H1 Và Thảo Luận Kết Quả Nghiên Cứu -
Kiểm Định Giả Thuyết H2 Và Thảo Luận Kết Quả Nghiên Cứu
Xem toàn bộ 216 trang tài liệu này.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Chương này đã trình bày phương pháp nghiên cứu dùng để kiểm định 2 giả thuyết nghiên cứu được phát triển trong Chương 2 liên quan đến 2 câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra trong Chương 1, và quy trình phân tích dữ liệu bảng.
Về phương pháp nghiên cứu, Mục 3.1 và Mục 3.2 đã xác định các mô hình nghiên cứu cho RQ1, RQ2. Mô hình Panzar - Rosse với biến tương tác được sử dụng để kiểm định giả thuyết H1 liên quan đến RQ1. Nghiên cứu thực hiện phân tích 2 bước: (i) xác định hiệu quả của các NHTM Việt Nam bằng phương pháp chỉ số tài chính và phương pháp DEA; (ii) các chỉ số đo lường hiệu quả của các NHTM Việt Nam được hồi quy với các biến thâm nhập của NHNNg để kiểm định giả thuyết H2 liên quan đến RQ2.
Chương này cũng thảo luận quy trình phân tích dữ liệu bảng với bước đầu tiên là việc kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng. Nếu chuỗi dừng bậc 1 tồn tại mối quan hệ đồng tích hợp thì nghiên cứu sẽ sử dụng phương pháp hồi quy FOLS, DOLS để phân tích. Trường hợp chuỗi dữ liệu bảng dừng bậc gốc và trường hợp chuỗi dữ liệu bảng dừng bậc 1 không tồn tại mối quan hệ đồng tích hợp thì nghiên cứu sẽ sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng tĩnh tuyến tính như PLS, FEM, REM để phân tích. Ngoài ra, để đảm bảo tính hiệu quả của các ước lượng, nghiên cứu thực hiện kiểm định các giả định của mô hình.
Chương tiếp theo sẽ trình bày mô tả dữ liệu nghiên cứu và kết quả phân tích hồi quy các mô hình nghiên cứu.
CHƯƠNG 4
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
Chương 3 đã xác định mô hình nghiên cứu, phương pháp ước tính, cũng như việc lựa chọn và đo lường các biến trong mô hình nghiên cứu để kiểm định các giả thuyết liên quan đến 2 câu hỏi nghiên cứu đã được phát triển trong Chương 2. Chương này thực hiện mô tả dữ liệu nghiên cứu và trình bày kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu liên quan đến 2 câu hỏi nghiên cứu và thảo luận kết quả nghiên cứu.
4.1. TỔNG QUAN MẪU DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
Nguồn dữ liệu được dùng trong nghiên cứu này được lấy từ nguồn Orbis Bank Focus do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cung cấp, báo cáo thường niên của SBV, và cơ sở dữ liệu về Chỉ số phát triển thế giới của Ngân hàng thế giới (WDI). Giai đoạn nghiên cứu từ năm 2009 đến năm 2019. Bảng 4.1 trình bày số lượng ngân hàng trong mẫu dữ liệu nghiên cứu.
STT | Ký hiệu | Ngân hàng |
Ngân hàng trong nước | ||
1 | ABB | NHTMCP An Bình |
2 | ACB | NHTMCP Á Châu |
3 | AGR | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam |
4 | BAB | NHTMCP Bắc Á |
5 | BAN | NHTMCP Bản Việt |
6 | BID | NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
7 | BVB | NHTMCP Bảo Việt |
8 | CTG | NHTMCP Công thương Việt Nam |
STT | Ký hiệu | Ngân hàng |
Ngân hàng trong nước | ||
9 | EAB | NHTMCP Đông Á |
10 | EIB | NHTMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam |
11 | HDB | NHTMCP Phát triển TP. HCM |
12 | KLB | NHTMCP Kiên Long |
13 | LVP | NHTMCP Bưu điện Liên Việt |
14 | MBB | NHTMCP Quân đội |
15 | MSB | NHTMCP Hàng hải |
16 | NAB | NHTMCP Nam Á |
17 | NAV | NHTMCP Quốc dân |
18 | OCB | NHTMCP Phương Đông |
19 | OEB | NHTMCP Đại Dương |
20 | PGB | NHTMCP Xăng dầu Petrolimex |
21 | SCB | NHTMCP Sài Gòn |
22 | SEA | NHTMCP Đông Nam Á |
23 | SGB | NHTMCP Sài Gòn công thương |
24 | SHB | NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội |
25 | STB | NHTMCP Sài Gòn thương tín |
26 | TCB | NHTMCP Kỹ thương Việt Nam |
27 | TPB | NHTMCP Tiên phong |
28 | VCB | NHTMCP Ngoại thương Việt Nam |
29 | VIB | NHTMCP Quốc tế Việt Nam |
30 | VPB | NHTMCP Việt Nam thịnh vượng |
Ngân hàng nước ngoài | ||
1 | ANZ | Ngân hàng TNHH Australia và New Zealand |
2 | CIB | Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam |
STT | Ký hiệu | Ngân hàng |
Ngân hàng nước ngoài | ||
3 | HLB | Ngân hàng TNHH Hong Leong Việt Nam |
4 | HSB | Ngân hàng TNHH HSBC Việt Nam |
5 | INB | Ngân hàng liên doanh Indovina |
6 | SCV | Ngân hàng TNHH Standard Characted |
7 | SHI | Ngân hàng TNHH Shinhan Việt Nam |
8 | SHV | Ngân hàng liên doanh Shinha Viet Nam |
9 | VID | Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam |
10 | VRB | Ngân hàng liên doanh Việt Nga |
11 | VSB | Ngân hàng liên doanh Việt Thái |
12 | WOB | Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam |
Nguồn: Tác giả tổng hợp.
Mẫu dữ liệu có 42 ngân hàng bao gồm 30 ngân hàng trong nước và 12 NHNNg. Trong giai đoạn nghiên cứu 2009 – 2019, do có một số ngân hàng mới được thành lập và hợp nhất hoặc do khuyết số liệu trong bộ dữ liệu Orbis Bank Focus nên dữ liệu được dùng trong nghiên cứu này là dữ liệu bảng không cân bằng. Số lượng ngân hàng trong mẫu nghiên cứu ở từng năm và thời gian nghiên cứu thể hiện chi tiết trong Bảng
4.2 và Bảng 4.3.
Bảng 4.2: Số ngân hàng trong mẫu nghiên cứu giai đoạn 2009 – 2019
Số ngân hàng | |||
Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | |
2009 | 29 | 8 | 37 |
2010 | 28 | 9 | 37 |
2011 | 29 | 8 | 37 |
2012 | 30 | 8 | 38 |
2013 | 30 | 8 | 38 |
Năm | Số ngân hàng | ||
Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | |
2014 | 29 | 9 | 38 |
2015 | 27 | 9 | 36 |
2016 | 28 | 10 | 38 |
2017 | 28 | 10 | 38 |
2018 | 29 | 10 | 39 |
2019 | 28 | 10 | 38 |
Nguồn: Tác giả tổng hợp. | |||
Từ năm 2009 đến năm 2019, số lượng ngân hàng trong mẫu nghiên cứu dao động từ 36 đến 39 ngân hàng. Năm 2018 có số lượng ngân hàng trong mẫu nghiên cứu nhiều nhất với 39 ngân hàng, và năm 2015 có số lượng ngân hàng trong mẫu ít nhất với 36 ngân hàng. Trong đó, số lượng ngân hàng trong nước dao động từ 27 đến 30 ngân hàng, số lượng NHNNg dao động từ 8 đến 10 ngân hàng. Số lượng NHNNg trong mẫu không có năm nào đạt số lượng 12 ngân hàng là do các ngân hàng liên doanh giảm từ 5 ngân hàng năm 2009 xuống còn 2 ngân hàng năm 2016. Các ngân hàng 100% mới thành lập bị khuyết số liệu trong bộ dữ liệu Orbis Bank Focus.
STT | Ngân hàng | Thời gian nghiên cứu |
Ngân hàng trong nước | ||
1 | ABB | 2009 -2019 |
2 | ACB | 2009 - 2019 |
3 | AGR | 2009 - 2019 |
4 | BAB | 2009 - 2019 |
5 | BAN | 2009 – 2014, 2018 - 2019 |
6 | BID | 2009 - 2019 |
STT | Ngân hàng | Thời gian nghiên cứu |
Ngân hàng trong nước | ||
7 | BVB | 2009 - 2019 |
8 | CTG | 2009 - 2019 |
9 | EAB | 2009 - 2015 |
10 | EIB | 2009 - 2019 |
11 | HDB | 2009 - 2019 |
12 | KLB | 2011 - 2019 |
13 | LVP | 2009 - 2019 |
14 | MBB | 2009 - 2019 |
15 | MSB | 2009 - 2019 |
16 | NAB | 2009 - 2019 |
17 | NAV | 2009 - 2019 |
18 | OCB | 2009 – 2014, 2016- 2019 |
19 | OEB | 2009 – 2013, 2015 - 2018 |
20 | PGB | 2009 - 2019 |
21 | SCB | 2009 – 2010, 2012 - 2019 |
22 | SEA | 2009 – 2014, 2016 -2019 |
23 | SGB | 2009 - 2019 |
24 | SHB | 2009 – 2019 |
25 | STB | 2009 - 2019 |
26 | TCB | 2009 - 2019 |
27 | TPB | 2009 - 2019 |
28 | VCB | 2009 - 2019 |
29 | VIB | 2009 – 2019 |
30 | VPB | 2009 - 2019 |
Ngân hàng nước ngoài | ||
1 | ANZ | 2010 - 2019 |
STT | Ngân hàng | Thời gian nghiên cứu |
Ngân hàng nước ngoài | ||
2 | CIB | 2016 - 2019 |
3 | HLB | 2009 – 2019 |
4 | HSB | 2009 - 2019 |
5 | INB | 2009 – 2019 |
6 | SCV | 2009 - 2019 |
7 | SHI | 2009 – 2019 |
8 | SHV | 2009 - 2010 |
9 | VID | 2009 – 2019 |
10 | VRB | 2014 - 2019 |
11 | VSB | 2009 - 2016 |
12 | WOB | 2017 - 2019 |
Nguồn: Tác giả tổng hợp. | ||
Nguồn dữ liệu dùng để đo lường các biến trong các mô hình nghiên cứu được thể hiện chi tiết ở Bảng 4.4, cụ thể như sau:
Thứ nhất, dữ liệu bảng sử dụng trong Mô hình 3.2 bao gồm thu nhập của ngân hàng (R); tỷ lệ chi phí lãi trên tổng vốn huy động (w1); tỷ lệ chi phí nhân viên trên tổng tài sản ngân hàng (w2); tỷ lệ chi phí khác trên tổng tài sản ngân hàng (w3); tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản ngân hàng (LO); tổng tài sản của ngân hàng (AS) được thu thập từ nguồn Orbis Bank Focus. Các biến tương tác trong mô hình gồm biến tương tác giữa tỷ lệ chi phí lãi trên tổng vốn huy động của ngân hàng với biến giả theo tính chất sở hữu (w1*D), biến tương tác giữa tỷ lệ chi phí nhân viên trên tổng tài sản của ngân hàng với biến giả theo tính chất sở hữu (w2*D), biến tương tác giữa tỷ lệ chi phí khác trên tổng tài sản của ngân hàng với biến giả theo tính chất sở hữu (w3*D), biến tương tác giữa tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản của ngân hàng với biến giả theo tính chất sở hữu (LO*D), biến tương tác giữa tổng tài sản của ngân hàng với biến giả theo tính chất sở hữu (AS*D) do tác giả tính toán.