Số Ngân Hàng Trong Mẫu Nghiên Cứu Giai Đoạn 2009

Bảng 3.7: Quy trình kiểm định giả thuyết H2

RQ2: Thâm nhập của NHNNg ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả của các NHTM Việt Nam?
Giả thuyết	Mô hình	Phương pháp ước tính	Hệ số hồi quy	Dấu kỳ vọng
H2: Thâm nhập của NHNNg làm giảm hiệu quả của các NHTM Việt Nam.	Phương pháp chỉ số tài chính, Mô hình 3.4	FOLS DOLS hoặc PLS FEM REM	β	-
	Phương pháp DEA, Mô hình 3.6
	Phương pháp DEA, Mô hình 3.6	Hồi quy Tobit	β	-
Nguồn: Tác giả tổng hợp.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 216 trang tài liệu này.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Chương này đã trình bày phương pháp nghiên cứu dùng để kiểm định 2 giả thuyết nghiên cứu được phát triển trong Chương 2 liên quan đến 2 câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra trong Chương 1, và quy trình phân tích dữ liệu bảng.

Về phương pháp nghiên cứu, Mục 3.1 và Mục 3.2 đã xác định các mô hình nghiên cứu cho RQ1, RQ2. Mô hình Panzar - Rosse với biến tương tác được sử dụng để kiểm định giả thuyết H1 liên quan đến RQ1. Nghiên cứu thực hiện phân tích 2 bước: (i) xác định hiệu quả của các NHTM Việt Nam bằng phương pháp chỉ số tài chính và phương pháp DEA; (ii) các chỉ số đo lường hiệu quả của các NHTM Việt Nam được hồi quy với các biến thâm nhập của NHNNg để kiểm định giả thuyết H2 liên quan đến RQ2.

Chương này cũng thảo luận quy trình phân tích dữ liệu bảng với bước đầu tiên là việc kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng. Nếu chuỗi dừng bậc 1 tồn tại mối quan hệ đồng tích hợp thì nghiên cứu sẽ sử dụng phương pháp hồi quy FOLS, DOLS để phân tích. Trường hợp chuỗi dữ liệu bảng dừng bậc gốc và trường hợp chuỗi dữ liệu bảng dừng bậc 1 không tồn tại mối quan hệ đồng tích hợp thì nghiên cứu sẽ sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng tĩnh tuyến tính như PLS, FEM, REM để phân tích. Ngoài ra, để đảm bảo tính hiệu quả của các ước lượng, nghiên cứu thực hiện kiểm định các giả định của mô hình.

Chương tiếp theo sẽ trình bày mô tả dữ liệu nghiên cứu và kết quả phân tích hồi quy các mô hình nghiên cứu.

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Chương 3 đã xác định mô hình nghiên cứu, phương pháp ước tính, cũng như việc lựa chọn và đo lường các biến trong mô hình nghiên cứu để kiểm định các giả thuyết liên quan đến 2 câu hỏi nghiên cứu đã được phát triển trong Chương 2. Chương này thực hiện mô tả dữ liệu nghiên cứu và trình bày kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu liên quan đến 2 câu hỏi nghiên cứu và thảo luận kết quả nghiên cứu.

4.1. TỔNG QUAN MẪU DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU

Nguồn dữ liệu được dùng trong nghiên cứu này được lấy từ nguồn Orbis Bank Focus do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cung cấp, báo cáo thường niên của SBV, và cơ sở dữ liệu về Chỉ số phát triển thế giới của Ngân hàng thế giới (WDI). Giai đoạn nghiên cứu từ năm 2009 đến năm 2019. Bảng 4.1 trình bày số lượng ngân hàng trong mẫu dữ liệu nghiên cứu.

Bảng 4.1: Các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu

STT	Ký hiệu	Ngân hàng
Ngân hàng trong nước
1	ABB	NHTMCP An Bình
2	ACB	NHTMCP Á Châu
3	AGR	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
4	BAB	NHTMCP Bắc Á
5	BAN	NHTMCP Bản Việt
6	BID	NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
7	BVB	NHTMCP Bảo Việt
8	CTG	NHTMCP Công thương Việt Nam

Bảng 4.1: Các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu (tiếp theo)

STT	Ký hiệu	Ngân hàng
Ngân hàng trong nước
9	EAB	NHTMCP Đông Á
10	EIB	NHTMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
11	HDB	NHTMCP Phát triển TP. HCM
12	KLB	NHTMCP Kiên Long
13	LVP	NHTMCP Bưu điện Liên Việt
14	MBB	NHTMCP Quân đội
15	MSB	NHTMCP Hàng hải
16	NAB	NHTMCP Nam Á
17	NAV	NHTMCP Quốc dân
18	OCB	NHTMCP Phương Đông
19	OEB	NHTMCP Đại Dương
20	PGB	NHTMCP Xăng dầu Petrolimex
21	SCB	NHTMCP Sài Gòn
22	SEA	NHTMCP Đông Nam Á
23	SGB	NHTMCP Sài Gòn công thương
24	SHB	NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội
25	STB	NHTMCP Sài Gòn thương tín
26	TCB	NHTMCP Kỹ thương Việt Nam
27	TPB	NHTMCP Tiên phong
28	VCB	NHTMCP Ngoại thương Việt Nam
29	VIB	NHTMCP Quốc tế Việt Nam
30	VPB	NHTMCP Việt Nam thịnh vượng
Ngân hàng nước ngoài
1	ANZ	Ngân hàng TNHH Australia và New Zealand
2	CIB	Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam

Bảng 4.1: Các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu (tiếp theo)

STT	Ký hiệu	Ngân hàng
Ngân hàng nước ngoài
3	HLB	Ngân hàng TNHH Hong Leong Việt Nam
4	HSB	Ngân hàng TNHH HSBC Việt Nam
5	INB	Ngân hàng liên doanh Indovina
6	SCV	Ngân hàng TNHH Standard Characted
7	SHI	Ngân hàng TNHH Shinhan Việt Nam
8	SHV	Ngân hàng liên doanh Shinha Viet Nam
9	VID	Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam
10	VRB	Ngân hàng liên doanh Việt Nga
11	VSB	Ngân hàng liên doanh Việt Thái
12	WOB	Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Nguồn: Tác giả tổng hợp.

Mẫu dữ liệu có 42 ngân hàng bao gồm 30 ngân hàng trong nước và 12 NHNNg. Trong giai đoạn nghiên cứu 2009 – 2019, do có một số ngân hàng mới được thành lập và hợp nhất hoặc do khuyết số liệu trong bộ dữ liệu Orbis Bank Focus nên dữ liệu được dùng trong nghiên cứu này là dữ liệu bảng không cân bằng. Số lượng ngân hàng trong mẫu nghiên cứu ở từng năm và thời gian nghiên cứu thể hiện chi tiết trong Bảng

4.2 và Bảng 4.3.

Bảng 4.2: Số ngân hàng trong mẫu nghiên cứu giai đoạn 2009 – 2019

Năm

	Số ngân hàng
Trong nước	Nước ngoài	Tổng số
2009	29	8	37
2010	28	9	37
2011	29	8	37
2012	30	8	38
2013	30	8	38

Bảng 4.2: Số ngân hàng trong mẫu nghiên cứu giai đoạn 2009 – 2019 (tiếp theo)

Năm		Số ngân hàng
Năm	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số
2014	29	9	38
2015	27	9	36
2016	28	10	38
2017	28	10	38
2018	29	10	39
2019	28	10	38
Nguồn: Tác giả tổng hợp.

Từ năm 2009 đến năm 2019, số lượng ngân hàng trong mẫu nghiên cứu dao động từ 36 đến 39 ngân hàng. Năm 2018 có số lượng ngân hàng trong mẫu nghiên cứu nhiều nhất với 39 ngân hàng, và năm 2015 có số lượng ngân hàng trong mẫu ít nhất với 36 ngân hàng. Trong đó, số lượng ngân hàng trong nước dao động từ 27 đến 30 ngân hàng, số lượng NHNNg dao động từ 8 đến 10 ngân hàng. Số lượng NHNNg trong mẫu không có năm nào đạt số lượng 12 ngân hàng là do các ngân hàng liên doanh giảm từ 5 ngân hàng năm 2009 xuống còn 2 ngân hàng năm 2016. Các ngân hàng 100% mới thành lập bị khuyết số liệu trong bộ dữ liệu Orbis Bank Focus.

Bảng 4.3: Chi tiết thời gian nghiên cứu giai đoạn 2009 - 2019

STT	Ngân hàng	Thời gian nghiên cứu
Ngân hàng trong nước
1	ABB	2009 -2019
2	ACB	2009 - 2019
3	AGR	2009 - 2019
4	BAB	2009 - 2019
5	BAN	2009 – 2014, 2018 - 2019
6	BID	2009 - 2019

Bảng 4.3: Chi tiết thời gian nghiên cứu giai đoạn 2009 – 2019 (tiếp theo)

STT	Ngân hàng	Thời gian nghiên cứu
Ngân hàng trong nước
7	BVB	2009 - 2019
8	CTG	2009 - 2019
9	EAB	2009 - 2015
10	EIB	2009 - 2019
11	HDB	2009 - 2019
12	KLB	2011 - 2019
13	LVP	2009 - 2019
14	MBB	2009 - 2019
15	MSB	2009 - 2019
16	NAB	2009 - 2019
17	NAV	2009 - 2019
18	OCB	2009 – 2014, 2016- 2019
19	OEB	2009 – 2013, 2015 - 2018
20	PGB	2009 - 2019
21	SCB	2009 – 2010, 2012 - 2019
22	SEA	2009 – 2014, 2016 -2019
23	SGB	2009 - 2019
24	SHB	2009 – 2019
25	STB	2009 - 2019
26	TCB	2009 - 2019
27	TPB	2009 - 2019
28	VCB	2009 - 2019
29	VIB	2009 – 2019
30	VPB	2009 - 2019
Ngân hàng nước ngoài
1	ANZ	2010 - 2019

Bảng 4.3: Chi tiết thời gian nghiên cứu giai đoạn 2009 – 2019 (tiếp theo)

STT	Ngân hàng	Thời gian nghiên cứu
Ngân hàng nước ngoài
2	CIB	2016 - 2019
3	HLB	2009 – 2019
4	HSB	2009 - 2019
5	INB	2009 – 2019
6	SCV	2009 - 2019
7	SHI	2009 – 2019
8	SHV	2009 - 2010
9	VID	2009 – 2019
10	VRB	2014 - 2019
11	VSB	2009 - 2016
12	WOB	2017 - 2019
Nguồn: Tác giả tổng hợp.

Nguồn dữ liệu dùng để đo lường các biến trong các mô hình nghiên cứu được thể hiện chi tiết ở Bảng 4.4, cụ thể như sau:

Thứ nhất, dữ liệu bảng sử dụng trong Mô hình 3.2 bao gồm thu nhập của ngân hàng (R); tỷ lệ chi phí lãi trên tổng vốn huy động (w1); tỷ lệ chi phí nhân viên trên tổng tài sản ngân hàng (w2); tỷ lệ chi phí khác trên tổng tài sản ngân hàng (w3); tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản ngân hàng (LO); tổng tài sản của ngân hàng (AS) được thu thập từ nguồn Orbis Bank Focus. Các biến tương tác trong mô hình gồm biến tương tác giữa tỷ lệ chi phí lãi trên tổng vốn huy động của ngân hàng với biến giả theo tính chất sở hữu (w1*D), biến tương tác giữa tỷ lệ chi phí nhân viên trên tổng tài sản của ngân hàng với biến giả theo tính chất sở hữu (w2*D), biến tương tác giữa tỷ lệ chi phí khác trên tổng tài sản của ngân hàng với biến giả theo tính chất sở hữu (w3*D), biến tương tác giữa tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản của ngân hàng với biến giả theo tính chất sở hữu (LO*D), biến tương tác giữa tổng tài sản của ngân hàng với biến giả theo tính chất sở hữu (AS*D) do tác giả tính toán.