Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - 1

LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các kết quả nghiên cứu và các kết luận trong luận án là trung thực, không sao chép từ bất kỳ một nguồn nào và dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tham khảo các nguồn tài liệu (nếu có) đã được thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy định.


Tác giả


Hoàng Thái Hưng

MỤC LỤC


LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC HÌNH ẢNH vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU vii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16

1.1. Tín dụng ngân hànglãi suất tín dụng ngân hàng. 16

1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại 16

1.1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại 17

1.1.3. Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại 19

1.1.4. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 21

1.1.5. Lãi suất tín dụng 22

1.2. Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 35

1.2.1. Khái niệm rủi ro lãi suất 35

1.2.2. Các loại rủi ro lãi suất 36

1.2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất 37

1.3. Quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng thương mại 40

1.3.1. Khái niệm về quản trị rủi ro lãi suất 40

1.3.2. Ý nghĩa của quản trị rủi ro lãi suất 42

1.3.3. Nội dung quản trị rủi ro lãi suất 44

1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất 66

1.4. Kinh nghiệm quốc tế về quản trị rủi ro lái suất và bài học cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 70

1.4.1. Kinh nghiệm quốc tế về quản trị rủi ro lãi suất 70

1.4.2. Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro lãi suất cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 83

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN 86

2.1. Khái quát về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. .87

2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 87

2.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 87

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 2011 – 2019 90

2.2. Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 98

2.2.1. Thực trạng chính sách lãi suất và các công cụ quản lý, điều hành lãi suất của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam giai đoạn 2011 ­ 2019 98

2.2.2. Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam giai đoạn 2011 ­ 2019 104

2.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam 117

2.3.1. Quy trình nghiên cứu 117

2.3.2. Giả thuyết nghiên cứu 120

2.3.3. Mô hình đề xuất 121

2.3.4. Phương pháp nghiên cứu 122

2.3.5. Kết quả nghiên cứu 129

2.4. Đánh giá kết quả công tác quản trị rủi ro laĩ suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam giai đoạn 2011 – 2019 153

2.4.1. Kết quả đạt được 153

2.4.2. Tồn tại 156

2.4.3. Nguyên nhân 159

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 162

3.1. Định hướng quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam giai đoạn 2020 ­2025. 162

3.1.1. Bối cảnh kinh tế vĩ mô giai đoạn 2020 – 2025 162

3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025 170

3.1.3. Định hướng quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 173

3.2. Giải pháp quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025 178

3.2.1. Xây dựng chính sách và hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro lãi suất. . 178

3.2.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra kiểm soát rủi ro lãi suất

193

3.2.1. Áp dụng mô hình dự báo lãi suất hiện đại và phù hợp 204

3.2.2. Tăng độ chính xác trong đo lường rủi ro lãi suất 206

3.3. Một số kiến nghị 213

3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ: Cần đảm bảo sự ổn định môi trường vĩ mô 213

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước: NHNN cần có cơ chế điều hành lãi suất phù hợp 215

TÀI LIỆU THAM KHẢO 223

PHỤ LỤC 2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 233

DANH MỤC HÌNH ẢNH


Biểu đồ 2. 1 Tổng nguồn vốn huy động của Vietinbank giai đoạn 2011 – 2018

...............................................................................Error: Reference source not found


Biểu đồ 2. 2 Tổng dư nợ tín dụng của Vietinbank giai đoạn 2011 ­ 2019......Error: Reference source not found


Biểu đồ 2. 3 Lợi nhuận trước thuế, sau thuế của Vietinbank giai đoạn.........Error: Reference source not found


Biểu đồ 2. 4 ROA, ROE của Vietinbank giai đoạn 2011 ­ 2019.....Error: Reference source not found


Biểu đồ 2. 5 Tỷ lệ Nợ xấu / dư nợ tín dụng của Vietinbank giai đoạn..........Error: Reference source not found


Biểu đồ 2. 6 Tỷ lệ an toàn vốn của Vietinbank giai đoạn 2011 ­ 2019...........Error: Reference source not found


Hình 2. 1 Sơ đồ mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của Vietinbank. .Error: Reference source not found


Hình 2. 2 Mô hình cấu trúc tuyến tính..................Error: Reference source not found‌

DANH MỤC BẢNG BIỂU


Bảng 2. 1 Các chỉ số tài chính cơ bản của Vietinbank giai đoạn 2011 – 2019 Error: Reference source not found


Bảng 2. 2 Laĩ suất huy động vàcho vay biǹ h quân cua

cać

NHTM

Việt Nam năm

2011 ­ 2019............................................................Error: Reference source not found


Bảng 2. 3 Laĩ suất huy động vàcho vay biǹ h quân cua...Error: Reference source not found


Bảng 2. 4 Bảng hạn mức tỷ lệ chênh lệch TSN ­ TSC nhạy cảm lũy kế/Tổng

...............................................................................Error: Reference source not found


Bảng 2. 5 Tỷ lệ chênh lệch TSN ­ TSC nhạy cảm lũy kế/Tổng tài sản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt nam.....Error: Reference source not found


Bảng 3. 1 Dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới giai đoạn 2020 – 2025...........Error: Reference source not found


Bảng 3. 2 Dự báo lạm phát thế giới giai đoạn 2020 – 2025Error: Reference source not found


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


Từ viết tắt

Nội dung

RRLS

Rủi ro lãi suất

NHTM

Ngân hàng thương mại

TMCP

Thương mại cổ phần

QTRRLS

Quản trị rủi ro lãi suất

NSNN

Ngân sách nhà nước

TSN

Tài sản nợ

TSC

Tài sản có

VND

Đồng Việt Nam

NHTMCP

Ngân hàng thương mại cổ phần

SXKD

Sản xuất kinh doanh

NHNN

Ngân hàng nhà nước

TCTD

Tổ chức tín dụng

HĐQT

Hội đồng quản trị

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 264 trang tài liệu này.

Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - 1

Ngày đăng: 02/12/2022