BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
--------------------------------
PHẠM NGUYỄN HOÀNG VŨ
GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số : 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Có thể bạn quan tâm!
-
Giải pháp xử lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 -
Tác Động Đến Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại -
Kinh Nghiệm Xử Lý Nợ Xấu Của Một Số Nước Trên Thế Giới 1
Xem toàn bộ 104 trang tài liệu này.
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC :
PGS.TS. TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG
TPHCM - 2013
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rò ràng
Tác giả luận văn
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................................
MỤC LỤC ..................................................................................................................................
Danh mục các bảng biểu .............................................................................................................
Danh mục các hình vẽ.................................................................................................................
Danh mục từ viết tắt....................................................................................................................
LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................................ CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1
1.1 NỢ XẤU TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1
1.1.1 Khái niệm về nợ xấu (NPLs) 1
1.1.2 Phân loại nợ xấu 2
1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu 4
1.1.3.1 Nguyên nhân khách quan 4
1.1.3.2 Nguyên nhân chủ quan 5
1.1.4 Tác động của nợ xấu 6
1.1.4.1 Tác động đến hoạt động của ngân hàng thương mại 6
1.1.4.2 Tác động đến nền kinh tế 7
1.1.5 Các dấu hiệu để nhận biết nợ xấu 8
1.1.5.1 Dấu hiệu từ phía ngân hàng 8
1.1.5.2 Dấu hiệu từ phía khách hàng 9
1.2 XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10
1.2.1 Khái niệm xử lý nợ xấu 10
1.2.2 Sự cần thiết phải xử lý nợ xấu tại NHTM 10
1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá kết quả xử lý nợ xấu 11
1.2.4 Các phương pháp xử lý nợ xấu 12
1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ NỢ XẤU 13
1.3.1 Nhóm nhân tố môi trường bên ngoài ngân hàng 13
1.3.2 Nhóm nhân tố nội tại ngân hàng 14
1.4 KINH NGHIỆM XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI ........
................................................................................................................................15
1.4.1 Malaysia 15
1.4.2 Hàn quốc 16
1.4.3 Indonesia 17
1.4.4 Thái Lan 17
1.4.5 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 18
1.5 CÁC KẾT QUẢ VỀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM TRƯỚC ĐÂY 19
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 21
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. 22
2.1 SƠ LƯỢC VỀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 22
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 22
2.1.2 Hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 23
2.1.3 Khát quát về tình hình hoạt động tín dụng của các ngân hàng Thương mại Việt Nam 24
2.2 THỰC TRẠNG XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM 28
2.2.1 Tình hình nợ xấu trong giai đoạn hiện nay 28
2.2.1.1 Tình hình chung và xu hướng của nợ xấu 28
2.2.1.2 Nợ xấu của từng loại hình NHTM 31
2.2.1.3 Nợ xấu đối với các khoản cho vay đối với Doanh Nghiệp Nhà Nước 33
2.2.1.4 Nợ xấu theo nhóm ngành 34
2.2.2 Các quy định cụ thể về xử lý nợ xấu 37
2.2.3 Các phương pháp xử lý nợ xấu đã thực hiện 38
2.2.3.1 Trích lập dự phòng để xử lý nợ xấu 38
2.2.3.2 Áp dụng các biện pháp hỗ trợ, kích thích thị trường bất động sản nhằm xử lý nợ xấu cho các ngân hàng 41
2.2.3.3 Cấp thêm vốn tín dụng nhằm giúp các Doanh Nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi hoạt động kinh doanh 42
2.2.3.4 Đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi của các khoản nợ để có biện pháp xử lý thích hợp, tiến hành cơ cấu lại các khoản vay 43
2.2.3.5 Điều chỉnh lãi suất, miễn giảm lãi 44
2.2.3.6 Xử lý nợ xấu thông qua Công ty mua bán nợ (DATC) 45
2.2.3.7 Thành lập các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản 47
2.2.3.8 Thực hiện đảo nợ, khoanh nợ. 49
2.2.3.9 Thu nợ từ việc xử lý tài sản đảm bảo 50
2.2.3.10 Khởi kiện theo quy định của pháp luật 51
2.2.3.11 Xóa nợ cho khách hàng 52
2.2.3.12 Tiến hành sáp nhập, hợp nhất các ngân hàng thương mại 52
2.2.3.13 Các phương pháp xử lý nợ khác 53
2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 53
2.3.1 Kết quả và chỉ tiêu đánh giá kết quả xử lý nợ xấu đạt được 53
2.3.2 Những hạn chế 57
2.3.3 Nguyên nhân những hạn chế 58
2.4 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NHTM ....
................................................................................................................................61
2.4.1 Giới thiệu mô hình 61
2.4.2 Kiểm định mô hình 63
2.4.2.1 Phương pháp 63
2.4.2.2 Dữ liệu và mô tả 63
2.4.2.3 Phương pháp kiểm định 64
2.4.3 Kết quả kiểm định 64
2.4.3.1 
ưởng nợ xấu 64
2.4.3.2 Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến 65
2.4.3.3 Kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi 66
2.4.3.4 Kiểm định hiện tượng tự tương quan 67
2.4.3.5 Phương trình 
..............................................................67
2.4.3.6 Mô hình hồi quy khi đưa thêm biến 69
2.4.4 Kết luận 70
2.4.5 Hạn chế của mô hình 71
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 73
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 74
3.1 ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 74
3.2 GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 74
3.2.1 Nhóm giải pháp vĩ mô 75
3.2.2 Nhóm giải pháp vi mô 78
3.2.2.1 Đối với NHTM 78
3.2.2.2 Đối với các Doanh Nghiệp 79
3.2.3 Nhóm giải pháp dựa trên mô hình nghiên cứu 81
3.2.4 Nhóm giải pháp về con người (nhân viên ngân hàng) 81
3.3 KIẾN NGHỊ 83
3.3.1 Kiến nghị đối với Chính phủ 83
3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 84
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 86
KẾT LUẬN................................................................................................................................. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................
Phụ lục 1: Giá trị tổng dư nợ của các NHTM giai đoạn 2008 – 2012 ........................................ Phụ lục 2: Thu nhập thuần phi lãi suất/ Tổng tài sản của các NHTM giai đoạn 2008 – 2012 ... Phụ lục 3: Tốc độ tăng trưởng GDP, lãi suất huy động, lạm phát từ 2008-2012 .......................
Bảng 2.1: Dư nợ tín dụng theo nhóm ngành
Bảng 2.2: Nợ xấu một số NHTM giai đoạn 2008 – 2012
Bảng 2.3: Tỷ lệ nợ xấu theo từng khu vực Ngân hàng 2008 - 2012 Bảng 2.4: Trích lập dự phòng của một số NHTM giai đoạn 2008-2012 Bảng 2.5: Kết quả xử lý nợ xấu tại các NHTM
Bảng 3.1: Các biến trong mô hình phân tích Bảng 3.2: Kết quả mô hình hồi quy
Bảng 3.3: Ma trận tương quan các biến Bảng 3.4: Kết quả Kiểm định White Bảng 3.5: Kết quả kiểm định Wald Bảng 3.6: Mô hình rút gọn của mô hình
Bảng 3.7: Kết quả mô hình hồi quy thêm biến
Bảng 3.8: So sánh kết quả hồi quy và lý thuyết nghiên cứu
Hình 2.1 : Hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay Hình 2.2 : Tăng trưởng tín dụng đến năm 2012 Hình 2.3: Tỷ trọng dư nợ theo nhóm ngành
Hình 2.4: Nợ xấu ngân hàng giai đoạn 2008 - 2012
Hình 2.5: Tỷ lệ nợ xấu, quá hạn và cho vay các doanh nghiệp nhà nước so với tổng dư nợ tại một số ngân hàng trong hệ thống đến năm 2012
Hình 2.6: Cơ cấu nợ xấu theo nhóm ngành
Hình 2.7: Lượng căn hộ tồn kho tại TP.HCM và Hà Nội qua các năm Hình 2.8: Số lượng AMC được thành lập từ đến năm 2012
Hình 2.9: Vốn điều lệ một số AMC khi thành lập
AMC Asset Management Company
BCTC Báo cáo tài chính
BĐS Bất động sản
CPH Cổ phần hóa
DATC Debt and Asset Trading Corporation
ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông
HĐQT Hội đồng quản trị
IMF International Monetary Fund
KPP Kênh phân phối
NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần
NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHLD Ngân hàng liên doanh
NQH Nợ quá hạn
NPLs Non-performing loans
PGD Phòng giao dịch
TMCP Thương mại cổ phần