Tóm Tắt Các Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Đa Dạng Hóa Và Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Ngân Hàng

Đối tượng/dữ liệu Nghiên cứu

Mô hình/phương pháp Nghiên cứu

Nội dung/kết quả nghiên cứu

Mối quan hệ cùng chiều

Ashyari và Rokhim (2020)

-ĐDH thu nhập, HQHĐKD.

-Mẫu nghiên cứu: 18 ngân hàng Indonesia, thời gian từ năm 2007 - 2016.

-Phương pháp Random Effect (REM).

-Biến phụ thuộc: ROA, ROE.

-Biến độc lập: DIV.

-Kết quả tham chiếu:

ĐDH thu nhập tác động tăng HQHĐKD ngân hàng, tuy nhiên thu nhập ngoài lãi có

quan hệ nghịch biến với HQHĐKD ngân hàng.

Pisedtasala sai và Edirisuriya (2020).

-HQHĐKD, ĐDH thu

nhập ngoài lãi.

-Dữ liệu nghiên cứu: 37 ngân hàng Sri Lanka, thời gian 2001-2016.

-Phương pháp ước lượng 2SLS.

-Biến phụ thuộc: ROA

-Biến phụ thuộc: NIITI (ĐDH thu nhập ngoài lãi)

-Kết quả tham chiếu:

Mối quan hệ cùng chiều, có ý nghĩa, 2 chiều giữa ĐDH thu nhập và HQHĐKD và thành công trong dài hạn.

Al-kayed và Aliani (2020).

-ĐDH tín dụng, HQHĐKD, rủi ro ngân hàng.

-Dữ liệu nghiên cứu: 26 ngân hàng các quốc gia

-Phương pháp ước lượng Generalized linear squared (GLS).

-Biến phụ thuộc: ROA, PROVISION.

-Kết quả tham chiếu:

Tập trung tín dụng, tức giảm ĐDH lĩnh vực Hồi Giáo & lĩnh vực kinh tế sẽ tổn hại đến

HQHĐKD ngân hàng Hồi

vùng vịnh Saudi Arabia, Qatar, Arab, Bahrain,

Oman và Kuwait., thời gian năm 2010 - 2018.

-Biến độc lập: E-HHI, IS-HHI, G-HHI.

Giáo và giảm rủi ro. Tập trung tín dụng theo địa lý gia

tăng HQHĐKD ngân hàng Hồi Giáo nhưng tăng rủi ro.

Shim (2019).

-Ổn định ngân hàng (tài chính), ĐDH tín dụng, tập trung thị trường (huy động vốn).

-Dữ liệu: 136.400 quan sát hàng quý ngân hàng

Mỹ, từ 1/2002-3/2013.

-Ước lượng OLS, GMM.

-Biến phụ thuộc : Log (Z- score), độ lệch chuẩn ROA.

-Biến độc lập: Loan diversification, Market

concentration (Deposit).

-Kết quả tham chiếu:

ĐDH tín dụng tác động cùng chiều sức mạnh tài chính ngân hàng. Ngoài ra, tập trung thị trường tác động nghịch chiều rủi ro ngân hàng.

Moudud- Ul-Huq (2019).

-ĐDH thu nhập, ĐDH tài sản, HQHĐKD.

-Dữ liệu: 1,397 ngân hàng 10 nước kinh tế mới nổi: Brazil, Russia, India, China, South Africa, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand và Vietnam, thời gian 2007-2015.

-Phương pháp ước lượng (GMM), 2SLS.

-Biến phụ thuộc: ROA, NIM.

-Biến độc lập: AD, ID.

-Kết quả tham chiếu:

ĐDH doanh thu và ĐDH tài sản mang HQHĐKD cao đối với các ngân hàng BRICS. Trong khi đó, đối với ngân hàng 5 nước Đông Nam Á không có lợi ích từ ĐDH tài sản.

Sissy và ctg (2017).

-ĐDH thu nhậ p; ĐDH điạ lý; rủi ro và thu nhậ p ngân hàng.

- Dữ liệu nghiên cứ u:

320 ngân hàng taị 29

nước Châu Phi, giai đoaṇ 2002- 2013.

-Ước lượng GMM.

-Biến phu ̣ thuộ c: Z-Score, RARROA, RARROE.

-Biến độ c lậ p: ĐDH thu nhậ p (DIV); ĐDH điạ lý.

-Kết quả tham chiếu:

ĐDH tác động đồng biến với hiệ u quả, khi ngân hàng mở rộ ng biên giới hoaṭ độ ng, taọ cơ hộ I tă ng cung ứ ng sản phẩm-dic̣ h vu,̣ từ đó thu nhậ p ngân hàng gia tă ng; ĐDH tác

động nghịch biến rủi ro ngân hàng,

Thilakawee ra và ctg (2016).

-ĐDH điạ lý; hiệu quả.

-Dữ liệu: 2 ngân hàng quốc doanh, 9 ngân hàng trong nước và 4

ngân hàng nước ngoài

tại Sri Lanka, giai đoaṇ

2007-2013.

-Phương pháp nghiên cứu biên ngẫu nhiên (SFA) và phương pháp nghiên cứu

bao dữ liệu (DEA).

-Kết quả tham chiếu:

ĐDH địa lý, gia tă ng số lương chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng có hiệu quả tích

cực cho sự phát triển ngân hàng.

Curi và ctg (2015).

-ĐDH; HQHĐKD của

các ngân hàng nước ngoài.

-Dữ liệu nghiên cứ u: các ngân hàng nước ngoài taị Luxembourg, 2.087

chi nhánh ngân hàng giai đoạn 1995-2010.

-Sử dung phương pháp bao dữ liệu (DEA) đo lường HQHĐKD của ngân

hàng bằng hoaṭ độ ng

ĐDH.

-Kết quả tham chiếu:

Kết quà đưa ra chi nhánh ngân hàng khai thác đươc̣ lơị thế của ĐDH để gia tă ng HQHĐKD trong bối cảnh

khủng hoảng kinh tế mà việc

này không làm đươc̣ trong giai đoaṇ trướ c khủng hoảng.

Vò Xuân

Vinh và Trần Thị

-ĐDH thu nhậ p; lơị nhuậ n.

-Mẫu nghiên cứu: dữ

-Mô hình FEM; REM, GMM.

-Biến phụ thuộc: lợi

-Kết quả tham chiếu:

Nghiên cứ u có kết quả ĐDH thu nhậ p tác động đồng biến

liệu bảng 37 NHTM ở

VN giai đoaṇ 2006- 2013.

nhuận, rủi ro.

-Biến độc lập: ĐDH thu nhập (HHIREV).

với lợi nhuận tại các NHTM Việ t Nam.

Hồ Thị Hồng Minh và Nguyễn Thị Cành (2015).

-ĐDH thu nhập; khả năng sinh lời ngân hàng.

-Dữ liệu nghiên cứu: 22 NHTM Việt Nam, giai đoạn 2007–2013.

-Ước lượng SGMM.

-Biến phụ thuộc: khả năng sinh lời (ROA, ROE).

-Biến độc lập: ĐDH thu nhập (HHIRD).

-Kết quả tham chiếu:

Nghiên cứu đưa ra ĐDH thu nhập tác động đồng biến với khả năng sinh lời ngân hàng.

Lee và ctg (2014).

-ĐDH thu nhậ p;

HQHĐKD ngân hàng.

-Dữ liệu nghiên cứ u:

2.372 ngân hàng ở 29 quốc gia Châu Á–Thái

Bình Dương, giai đoaṇ 1995-2009.

-Ước lượng GMM dữ liệu bảng.

-Biến phu ̣ thuộ c: ROA, ROE, NPL.

-Biến độ c lậ p: Chỉ số ĐDH thu nhập (DIV).

-Kết quả tham chiếu:

Đo lường ảnh hưởng của ĐDH thu nhậ p đến HQHĐKD trong điều kiện tác độ ng của yếu tố cấu trúc và cải cách tài chính. Kết quả, HQHĐKD gia

tă ng qua hoạt động ĐDH.

Baele và ctg (2007)

-ĐDH; hiệu quả; rủi ro.

-Dữ liệu của 17 nước Châu Âu (15 nước thuộc EU, Norvay và Switzerland), bao gồm

255 ngân hàng, giai đoạn 1989–2004.

-Ước lượng OLS.

-Biến phụ thuộc: HQHĐKD; rủi ro.

-Biến độc lập: ĐDH các chức năng ngân hàng: ĐDH tín dụng, tài sản, doanh thu.

-Kết quả tham chiếu:

ĐDH doanh thu và HQHĐKD có tác động đồng biến; ĐDH doanh thu, tài sản tác động đồng biến với rủi ro; ĐDH dư nợ tác động nghịch biến với rủi ro.

Mercieca và ctg

(2007).

-ĐDH thu nhậ p; rủi ro và lơị nhuậ n ngân hàng.

-Dữ liệu: 23 ngân hàng trong nước và 16 ngân hàng nướ c ngoài Philippines, giai đoạn 1999 - 2005.

-Mô hình Fixed effect (FEM); ước lượng GMM.

-Biến phu ̣ thuộ c: ROA; ROE; SDROA; SDROE.

-Biến độ c lậ p: ĐDH thu nhập, chi số thu nhậ p ngoài lãi NII.

-Kết quả tham chiếu:

Nghiên cứ u có kết quả, ngân hàng ĐDH thu nhậ p, mở rộ ng các hoaṭ độ ng phi lãi, từ đó làm tă ng lơị nhuậ n ngân hàng.

Mối quan hệ ngược chiều

Duho và Onumah (2019).

-ĐDH thu nhập, ĐDH tài sản, HQHĐKD, rủi ro ngân hàng

-Dữ liệu nghiên cứu: 32 ngân hàng tại Ghana, thời gian từ năm 2000 - 2015.

-Phương pháp phân tích dữ liệu bao (DEA), OLS, Tobit.

-Biến phụ thuộc: IR, ROA

-Biến độc lập: IDIV, ADIV

-Kết quả tham chiếu:

+ĐDH thu nhập làm giảm HQHĐKD, tác động vào HQHĐKD và rủi ro ổn định ngân hàng theo hình chữ U.

+Tác động ĐDH tài sản không có ý nghĩa thống kê.

Vidyarthi (2019).

-ĐDH thu nhập, thông số ước lượng hiệu quả như chi phí, lợi nhuận, doanh thu, kỹ thuật.

-Dữ liệu: 38 ngân hàng Ấn Độ, thời gian 2004- 2016.

-Phương pháp phân tích hồi quy Tobit, phân tích dữ liệu bao (DEA).

-Biến phụ thuộc: CE, PE, RE.

-Biến độc lập: HHIincome.

-Kết quả tham chiếu:

Đưa ra kết quả quan hệ đảo chiều hình chữ U giữa ĐDH thu nhập và các thông số hiệu quả ngân hàng.

-ĐDH tài sản, HQHĐKD.

-Dữ liệu: 155 ngân hàng Malaysia, Pakistan và Indonesia, thời gian 2006 - 2012.

-Phương pháp ước lượng one-step difference SGMM.

-Biến phụ thuộc: ROA.

-Biến độc lập: DIV_ASSET.

-Kết quả tham chiếu:

ĐDH tài sản tác động ngược chiều đến HQHĐKD.

Nguyễn Minh Sáng và Trần Thị Thùy Linh

(2018).

-ĐDH thu nhập, tỷ lệ lãi cận biên, tỷ lệ nợ xấu.

- Dữ liệu nghiên cứu:

152 NHTM taị 5 quốc gia Asean.

-Phương pháp ước lượng GMM.

-Biến phụ thuộc: REV.

-Biến độc lập: NIM, NPL.

-Kết quả tham chiếu:

Tỷ lệ lãi cận biên tác động nghịch biến đến ĐDH thu nhậ p

Böninghaus en và

Köhler (2015).

-HQHĐKD, danh muc̣ cho vay. Dữ liệu 18 NHTM và đinh chế tài chính trung gian lớn

nhất Đứ c từ 2003-2007.

-Mô hình hồi quy tuyến tính với dữ liệ u bảng.

-Biến phụ thuộc:

HQHĐKD. Biến độc lập: danh mục cho vay.

-Kết quả tham chiếu:

ĐDH danh muc̣ cho vay không mang laị HQHĐKD cho các ngân hàng ở Đứ c.

Berger và ctg (2010).

-Các ĐDH huy động vốn; ĐDH tín dụng; ĐDH tài sản; ĐDH địa lý; HQHĐKD, rủi ro trong ngân hàng.

-Mâũ nghiên cứ u: 88 ngân hàng Trung Quốc, giai đoaṇ 1996 – 2006.

-Ước lượng OLS; hàm sản xuất kỹ thuật.

-Biến phu ̣ thuộ c: ROA; chi phí/tài sản; NLP; rủi

ro dự phòng tín dụng.

-Biến độ c lậ p: ĐDH tín dụng; tiền gửi; tài sản và điạ lý.

-Kết quả tham chiếu:

+Tất cả các ĐDH tiền gửi; tín dụng; tài sản; địa lý tác động nghịch biến đến HQHĐKD.

+ ĐDH tín dụng; tiền gửi; tài sản; địa lý tác động đồng biến rủi ro ngân hàng.

Laeven và Levine (2007).

-Giá trị tổ chức tài chính; ĐDH thu nhập; tài sản.

-Dữ liệu: Bankscope, ngân hàng 43 quốc gia, thời gian 1998-2002.

-Ước lượng OLS, mô hình Fixed effects (FEM).

-Các biến trong mô hình: Tobin’s Q; giá trị vượt quá; ĐDH thu nhập; ĐDH tài sản.

-Kết quả tham chiếu:

+Nghiên cứu phát hiện các quyết định ĐDH thu nhập, ĐDH tài sản từ tác động nghịch biến của giá trị hay lợi ích của tổ chức tài chính.

Acharya và ctg (2006).

-ĐDH tín dụng (công nghiệp); ĐDH tài sản, ĐDH nguồn vốn; rủi ro ngân hàng.

-Dữ liệu nghiên cứu: 105 ngân hàng Italy giai đoạn 1993 -1999.

-Mô hình FEM; SEM.

-Biến phụ thuộc: ROA; ROE; DOUBT; PROVISION.

-Biến độc lập: ĐDH tín dụng (I-HHI); ĐDH tài sản (A-HHI); ĐDH nguồn vốn địa phương (G-HHI).

-Kết quả tham chiếu:

+ĐDH tín dụng tác động nghịch biến HQHĐKD.

+ĐDH tín dụng tác động đồng biến đến rủi ro ngân hàng, tức càng tập trung tín dụng càng giảm thiểu rủi ro ngân hàng.

Campa và Kedia (2002).

-ĐDH; giá trị/hiệu quả trong tổ chức tài chính.

-Dữ liệu nghiên cứu các Tổ chức tài chính từ Compustat Industry Segment database, giai

đoạn 1978–1996.

-Mô hình Fixed-effect (FEM), ước lượng Probit, 2SLS.

-Các biến trong mô hình: giá trị/hiệu quả trong tổ chức tài chính, ĐDH

trong tổ chức tài chính.

-Kết quả tham chiếu:

+Tổ chức tài chính lựa chọn ĐDH từ việc phản ứng của thay đổi ngoại sinh trong môi trường kinh doanh sẽ tác động

nghịch biến đến giá trị, hiệu quả của tổ chức.

Nghiên cứu thực nghiệm điển hình

Tóm tắt nội dung

Mối quan hệ giữa đa dạng hóa tiền gửi và HQHĐKD ngân hàng

lý thuyết hành vi ĐDH của Sutton (1973)

Berger và ctg (2010), nghiên cứu 4 loại hình ĐDH, trong đó ĐDH tiền gửi tác động nghịch biến HQHĐKD tại 88 ngân hàng Trung Quốc giai đoạn

1996-2006.

Lựa chọn ĐDH xem xét khi tình trạng không lạc quan xảy ra. Giả thuyết cho rằng nhà quản lý tìm kiếm thực thi nguồn lực theo hoạt động kinh doanh ngân hàng. Nguồn lực của ngân hàng

trong đó bao gồm huy động vốn.

Mối quan hệ giữa đa dạng hóa tín dụng và HQHĐKD ngân hàng

lý thuyết đại diện–chi phí đại diện của Amihud và Lev (1981); Jensen

(1986).

-Shim (2019);

-Böninghausen và Köhler (2015);

-Berger và ctg (2010);

-Acharya và ctg (2006).

ĐDH nguồn lực làm giảm giá trị ngân hàng, tức tăng rủi ro và giảm HQHĐKD. Trong hoạt động ngân hàng, nguồn lực chính tạo nguồn thu vẫn là hoạt

động tín dụng.

Lý thuyết tăng trưởng của Penrose (1959)

Quan điểm cho rằng ĐDH là thành phần quan trọng tác động

đến tăng trưởng.

Mối quan hệ giữa đa dạng hóa tài sản và HQHĐKD ngân hàng

lý thuyết quan điểm phát triển dựa vào nguồn lực (RBV) của Wernerfelt (1984);

Barney (1991).

-Moudud-Ul-Huq (2019);

-Duho và Onumah (2019);

-Chen và ctg (2018);

-Berger và ctg (2010);

-Laeven và Levine (2007).

Nguồn lực ngân hàng trong đó sử dụng tài sản hiệu quả giúp điều chỉnh HQHĐKD ngân hàng tốt hơn.

Mối quan hệ giữa đa dạng hóa thu nhập và HQHĐKD ngân hàng

lý thuyết tính kinh tế theo phạm vi của Panzar và Willig

(1977).

-Ashyari và Rokhim (2020);

-Sissy và ctg (2017);

-Vò Xuân Vinh và Trần Thị Phương Mai (2015);

-Hồ Thị Hồng Minh và Nguyễn Thị Cành (2015);

Lý thuyết cho rằng, chi phí trung bình sẽ giảm khi ngân hàng mở rộng dịch vụ tức ĐDH nguồn

thu hoặc thu nhập.

Lý thuyết sức mạnh

thị trường của Porter (1980).

ĐDH thúc đẩy tổ chức đạt

HQHĐKD cao hơn bởi vì ĐDH là chiến lược kiểm soát cạnh