Sử dụng mô hình phân tích nhân tố với các biến mục tiêu (các biến sơ cấp hoặc các biến mục tiêu). Xác định số nhân tố tối thiểu đảm bảo tỷ lệ giải thích đủ lớn cho các quan hệ khách hàng.
Cấu trúc mô hình tóm tắt như sau:
Cho các biến Xj (j = 1..p), tìm r biến Yk (k = 1..r) đôi một trực giao, có dạng: Yk =uk1X1 + uk2X2 + ... + ukpXp
Sao cho r biến này bảo tồn được nhiều nhất sự khác biệt của các cá thể phản ánh qua p biến ban đầu.
Các nhân tố (Yk) nhận được từ lời giải của mô hình đồng thời nhận được các hệ số tổ hợp của các biến.
Mô hình này hỗ trợ tổng hợp từ các biến mục tiêu. Vì vậy, cần phải kết hợp với kết quả mô hình đã nêu trên đối với mỗi biến mục tiêu. Trên cơ sở đó, tính toán được cho mỗi khách hàng một điểm số duy nhất với các nhân tố được xác nhận là có tác động đến trạng thái của khách hàng trong quan hệ với Ngân hàng.
5.2. Kết quả xử lý mô hình logistic về xếp hạng tín dụng nội bộ theo phân khúc thị trường
5.2.1. Phân tích hệ thống chỉ tiêu theo từng phân khúc.
5.2.1.1. Chỉ tiêu giới tính
Bảng 5.1: So sánh tác động của giới tính tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | |
V24 | 3.584 | 2.217 | -0.943 | ||||
V25 | 1.572 | ||||||
V26 | 1.025 | 1.624 | |||||
V27 | -0.97 | 1.093 | 0.592 | -1.538 | 1.004 | ||
V28 | 0.944 | 1.042 | 0.208 | -1.749 | |||
V29 | |||||||
V30 | 1.402 | -0.951 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Kết Quả Xhtn Tại Chi Nhánh A Theo Tình Trạng Cơ Cấu Của Khoản Vay Năm 2014 -
Nghiên Cứu Định Lượng Về Mô Hình Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Khả Năng Trả Nợ Của Khách Hàng Cá Nhân -
Thống Kê Mô Tả Các Chỉ Tiêu Thuộc Nhóm Quan Hệ Với Ngân Hàng -
So Sánh Tác Động Của Yếu Tố Chủ Hộ Tới Các Chỉ Tiêu Quan Hệ Ngân Hàng Theo Từng Vùng -
So Sánh Tác Động Của Tham Gia Bảo Hiểm Tới Các Chỉ Tiêu Quan Hệ Ngân Hàng Theo Từng Vùng -
Ảnh Hưởng Của Các Mối Quan Hệ Với Ngân Hàng Tới Khả Năng Trả Nợ Của Khách Hàng Cá Nhân Vùng 7
Xem toàn bộ 303 trang tài liệu này.
Nguồn: Tác giả tính toán
Phân tích kết quả số liệu tính toán trên đây cho thấy:
- Tại vùng 1: Giới tính có ảnh hưởng tới chỉ tiêu: Khả năng có quan hệ vay vốn với ngân hàng, tình hình trả lãi và tổng dư nợ hiện tại. Trong đó, đối với tình
hình trả lãi, hệ số ảnh hưởng là âm, cho thấy giữa hai giới thì nữ giới đang có tình trạng trả lãi tốt hơn nam giới. Do giá trị mã hóa của nữ giới là 2 và nam giới là 1, hệ số âm sẽ dẫn tới kéo theo mức điểm đánh giá tới yếu tố V27- Trả lãi giảm giữa nam và nữ vì giá trị thấp nhất theo mã hóa với biến này là 1 tương ứng với việc chưa phát sinh trả lãi chậm, và tăng dần mức độ chậm trả lãi theo các lựa chọn cao hơn. Kết quả này cũng tương thích với kết quả cho vay tại các chi nhánh Agribank tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Khi người đứng tên vay và đồng thời là chủ hộ là người vợ thường quan tâm thực hiện nghĩa vụ đối với ngân hàng tốt hơn.
- Tại vùng 2: Giới tính ảnh hưởng tới các chỉ tiêu: Khả năng có quan hệ vay vốn với ngân hàng, tình hình trả lãi, số tiền tiết kiệm được. Trong đó, các hệ số đều dương, cho thấy tình hình trả lãi của nam giới là tốt hơn nữ, nhưng khả năng tiết kiệm của nữ lại thấp hơn so với nam giới ở vùng này do yếu tố V30- Tổng tiền gửi tiết kiệm được mã hóa mức tiền gửi giảm dần từ mức 1- mức 5. Kết quả này phù hợp với thực tế tại các chi nhánh Agribank vùng Đồng bằng sông Hồng: Ở các hộ gia đình, người đàn ông có vai trò quan trọng trong việc quyết định các vấn đề kinh tế. Do đó, Người đàn ông thường đứng tên trong việc thực hiện giao dịch với ngân hàng.
- Tại vùng 3: Giới tính ảnh hưởng tới chỉ tiêu: Tình hình trả lãi và tổng nợ hiện tại, các hệ số dương cũng cho thấy, tình trạng trả lãi của nam giới là tốt hơn và mức nợ cũng thấp hơn so với nữ giới.
- Tại vùng 4: Giới tính ảnh hưởng tới các chỉ tiêu: Số lần gửi tiết kiệm và trả lãi, trong đó, nữ giới có xu hướng có tần suất tiết kiệm lớn hơn nam và nam giới trả lãi tốt hơn nữ giới. Dấu hiệu này được thể hiện ở hệ số ảnh hưởng đối với biến V25- Số lần sử dụng các dịch vụ tiết kiệm tại ngân hàng và biến V27- Tình hình trả lãi lần lượt nhận dấu dương và âm.
- Tại vùng 5: Giới tính chỉ ảnh hưởng tới chỉ tiêu Tổng nợ hiện tại, và nữ giới có khả năng phát sinh nợ thấp hơn so với nam giới.
- Tại vùng 6: Giới tính ảnh hưởng tới các chỉ tiêu: Quan hệ vay vốn với ngân hàng, tình hình trả lãi và tổng nợ hiện tại. Trong đó, nam có mối quan hệ vay vốn nhiều hơn nữ và tổng nợ của nam giới có khả năng phát sinh nhiều hơn nữ. Tình
hình trả lãi của nữ giới thấp hơn so với nam giới. Tình hình trả gốc của nữ giới cao hơn so với nam giới
- Tại vùng 7: Giới tính ảnh hưởng tới chỉ tiêu số tiền tiết kiệm, trong đó hệ số ảnh hưởng âm cho thấy, nữ giới tiết kiệm tốt hơn nam giới.
5.2.1.2. Chỉ tiêu Tuổi
Bảng 5.2: So sánh tác động của độ tuổi tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | |
V24 | 0.478 | ||||||
V25 | -0.397 | ||||||
V26 | -0.991 | 1.079 | 0.920 | ||||
V27 | 0.722 | 0.584 | -0.625 | -0.546 | |||
V28 | 0.493 | ||||||
V29 | 2.347 | 0.542 | -0.274 | ||||
V30 | -0.403 | 0.858 | -0.32 |
Nguồn: Do tác giả tính toán
Kết quả tổng hợp cho thấy, chỉ tiêu về độ tuổi cũng thể hiện những sự ảnh hưởng tới các chỉ tiêu thuộc nhóm Quan hệ với ngân hàng.
- Tại vùng 1: Độ tuổi thể hiện sự ảnh hưởng tới các chỉ tiêu: Khả năng trả lãi và việc sử dụng dịch vụ của ngân hang. Trong đó, khả năng trả lãi sẽ giảm với các nhóm tuổi càng cao, đối với các dịch vụ ngân hàng, người có độ tuổi cao có xu hướng sử dụng cả ba dịch vụ gồm tiết kiệm, thẻ, thanh toán nhiều hơn.
- Tại vùng 2: Độ tuổi ảnh hưởng tới các chỉ tiêu: Khả năng trả gốc và số tiền tiết kiệm được. Trong đó độ tuổi càng cao thì số tiền tiết kiệm càng nhiều, do hệ số ảnh hưởng mang dấu âm. Độ tuổi càng cao thì khả năng trả nợ gốc càng giảm.
- Tại vùng 3: Độ tuổi có ảnh hưởng tới các chỉ tiêu: Khả năng trả nợ gốc, tổng nợ hiện tại, các dịch vụ sử dụng tại ngân hàng và số tiền tiết kiệm được. Trong đó các hệ số ảnh hưởng đều dương, cho thấy độ tuổi càng cao khả năng trả nợ gốc giảm,tổng nợ càng thấp, và số tiền tiết kiệm cũng càng thấp, dịch vụ được sử dụng nhiều là cả ba dịch vụ tiết kiệm, thẻ và thanh toán.
- Tại vùng 4: Độ tuổi có ảnh hưởng tới chỉ tiêu: Số lần gửi tiết kiệm, các dịch vụ ngân hàng và số tiền tiết kiệm, các hệ số âm cho thấy, độ tuổi càng cao thì việc
lựa chọn gửi tiết kiệm càng nhiều, mức tiền gửi càng cao và có xu hướng sử dụng dịch vụ tiết kiệm là nhiều.
- Tại vùng 5: Độ tuổi có ảnh hưởng tới chỉ tiêu: Khả năng trả nợ gốc, tình hình trả lãi của khách hang. Trong đó, hệ số dương thì độ tuổi càng cao phát sinh chậm trả gốc và lãi trong thời gian gần đây là nhiều hơn.
- Tại vùng 6: Độ tuổi có ảnh hưởng tới chỉ tiêu: Số lần vay vốn của ngân hàng, và tình hình trả lãi của khách hàng. Trong đó, độ tuổi càng cao thì số lần vay vốn là càng ít, và khả năng trả lãi lại càng tốt so với nhóm tuổi trẻ.
- Tại vùng 7: Độ tuổi ảnh hưởng tới chỉ tiêu khả năng trả lãi của khách hàng với hệ số âm, cho thấy độ tuổi càng cao, khả năng trả lãi càng tốt.
5.2.1.3. Chỉ tiêu Nơi sinh sống
Bảng 5.3: So sánh tác động của nơi sinh sống tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | |
V24 | |||||||
V25 | |||||||
V26 | |||||||
V27 | -1.498 | ||||||
V28 | 0.935 | -1.205 | |||||
V29 | |||||||
V30 | 1.155 |
Nguồn: Do tác giả tính toán
- Tại vùng 1, vùng 2, vùng 5, vùng 7 thì yếu tố nơi sinh sống của khách hàng không có sự ảnh hưởng nào tới các chỉ tiêu thuộc nhóm mối quan hệ với ngân hàng.
- Tại vùng 3: Với hệ số ảnh hưởng tới khả năng trả nợ là -1.498 cho thấy khả năng trả nợ của khách hàng nông thôn tốt hơn so với khách hàng ở thành thị.
- Tại vùng 4: Khách hàng nông thôn có số nợ và tiền tiết kiệm ít hơn so với thành thị.
- Tại vùng 6: Với hệ số ảnh hưởng là -1.205 cho thấy khả năng tiết kiệm của khách hàng nông thôn tốt hơn so với khách hàng ở thành thị.
5.2.1.4. Chỉ tiêu loại hình sản xuất
Bảng 5.4: So sánh tác động của loại hình sản xuất tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | |
V24 | 1.213 | ||||||
V25 | 1.224 | ||||||
V26 | |||||||
V27 | -2.028 | -0.439 | |||||
V28 | |||||||
V29 | |||||||
V30 |
Nguồn: Do tác giả tính toán
- Tại vùng 1, vùng 2, vùng 5, vùng 7 không thể hiện sự ảnh hưởng của yếu tố loại hình sản xuất tới nhóm chỉ tiêu mối quan hệ với ngân hàng.
- Tại vùng 3: Với loại hình sản xuất phi nông nghiệp có số lần gửi tiết kiệm thấp hơn so với nhóm loại hình sản xuất nông nghiệp.
- Tại vùng 4: Loại hình sản xuất thể hiện sự ảnh hưởng với số lần vay vốn với việc khách hàng sản xuất phi nông nghiệp vay vốn ít hơn so với khách hàng nông nghiệp. Tình hình trả lãi của khách hàng tại vùng này cũng cho thấy sự ảnh hưởng bởi loại hình sản xuất, trong đó, nhóm sản xuất phi nông nghiệp có khả năng trả lãi tốt hơn so với nhóm nông nghiệp, hệ số ảnh hưởng là -2.028.
- Tại vùng 6: Tương tự như vùng 4, tại vùng 6, khách hàng sản xuất phi nông nghiệp cũng có khả năng trả lãi tốt hơn so với nhóm nông nghiệp. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của chỉ tiêu loại hình sản xuất vùng 4 thấp hơn so với ở vùng 6 thể hiện sự chênh lệch giữa khả năng trả nợ của hai nhóm sản xuất là thấp hơn so với vùng 4 là khá nhiều.
5.2.1.5. Chỉ tiêu mục đích vay vốn của ngân hàng
Bảng 5.5: So sánh tác động của mục đích vay vốn tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | |||
v05.3 | v05 | v05 | v05.1 | v05.2 | v05.1 | v05 | v05 | v05 | |
V24 | -0.545 | ||||||||
V25 | 0.7 | -0.724 | -0.859 | ||||||
V26 | |||||||||
V27 | 1.342 | 3.704 | 0.515 | ||||||
V28 | -0.583 | 0.921 | -0.945 | ||||||
V29 | -4.871 | -0.703 | |||||||
V30 | -1.087 | 0.611 |
Nguồn: Do tác giả tính toán
- Tại vùng 1: Mục đích vay vốn là đi học có tác động tới các dịch vụ sử dụng của ngân hàng, trong đó các nhóm không sử dụng với mục đích đi học có xu hướng sử dụng các dịch vụ tiết kiệm, thẻ nhiều hơn, trong khi nhóm vay vốn đi học có xu hướng sử dụng dịch vụ thanh toán nhiều hơn.
- Tại vùng 2: Mục đích vay vốn có ảnh hưởng tới chỉ tiêu Số lần gửi tiết kiệm, hoặc Dịch vụ thanh toán của ngân hàng. Với việc mã hóa cho các lựa chọn về mục đích vay vốn theo thứ tự từ 1 đến 4, số lần gửi tiết kiệm hoặc thanh toán sẽ giảm dần theo thứ tự nêu trên.
- Tại vùng 3: Mục đích vay vốn có ảnh hưởng tới khá nhiều mối quan hệ với ngân hàng tại vùng 3. Trong đó, với mục đích kinh doanh thì khả năng trả lãi sẽ giảm so với các mục đích khác, việc vay vốn phục vụ việc mua sắm tài sản của khách hàng cá nhân sẽ có ảnh hưởng tới số vốn tiết kiệm được của khách hàng cao hơn so với các nhóm mục đích vay khác. Các mục đích vay cũng ảnh hưởng tới số lần vay vốn, số tiền tiết kiệm và tổng nợ hiện tại. Tương tự với việc giải thích tại vùng 2 nêu trên, việc mã hóa từ 1 đến 4 cho các nhóm mục đích vay đang cho thấy giữa hai nhóm mục tiêu vay vốn kinh doanh và mua tài sản có phát sinh số lần vay nhiều hơn, số tiền tiết kiệm và tổng nợ nhiều hơn so với hai nhóm sau là cho vay đi học và mục đích khác.
- Tại vùng 4: Nhóm khách hàng vay vốn với mục đích kinh doanh cho thấy khả năng trả lãi thấp hơn và số nợ cũng thấp hơn so với các nhóm có mục đích vay vốn khác. Đặc biệt là sự khác biệt lớn thể hiện ở khả năng trả lãi thấp khi hệ số là 3.704.
- Tại vùng 5: Mục đích vay vốn của khách hàng cá nhân tại vùng 5 cũng ảnh hưởng tới khả năng trả lãi của ngân hàng, với mục đích vay vốn kinh doanh và mua tài sản cá nhân thì khả năng trả là kém hơn so với nhóm vay đi học và nhu cầu khác.
- Tại vùng 6: Mục đích vay vốn ảnh hưởng tới ba yếu tố quan hệ với ngân hàng là việc gửi tiết kiệm, tổng nợ và các dịch vụ sử dụng tại ngân hàng. Các hệ số âm cho thấy theo thứ tự các mục đích vay thì sẽ ảnh hưởng tới khả năng vay, khả năng tiết kiệm và nợ một cách giảm dần.
- Tại vùng 7: Mục đích vay ảnh hưởng tới việc tiết kiệm tiền của các khách hàng cá nhân, trong đó khả năng tiết kiệm tăng theo thứ tự các nhóm mục đích vay.
5.2.1.6. Chỉ tiêu trình độ chuyên môn, kỹ thuật
Bảng 5.6: So sánh tác động của trình độ chuyên môn, kỹ thuật tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | |
V24 | |||||||
V25 | -0.663 | 0.595 | -0.373 | 1.043 | -0.573 | ||
V26 | -0.748 | -0.566 | 0.764 | 0.697 | -0.934 | ||
V27 | 0.748 | -0.88 | |||||
V28 | -0.937 | 0.688 | -0.992 | ||||
V29 | -0.358 | -1 | |||||
V30 | 0.657 | -0.159 | 0.551 |
Nguồn: Do tác giả tính toán
- Tại vùng 1: Trình độ chuyên môn kỹ thuật của khách hàng ảnh hưởng tới tình hình gửi tiết kiệm, trả gốc, trả lãi, và tình trạng nợ hiện tại. Với nhóm trình độ chuyên môn cao, khả năng tiết kiệm tốt hơn so với nhóm có trình độ thấp. Khả năng trả nợ gốc cũng được tăng lên với việc trình độ chuyên môn càng cao, khả năng trả lãi thấp hơn và khả năng nợ nhiều hơn.
- Tại vùng 2: Trình độ chuyên môn kỹ thuật có ảnh hưởng tới việc sử dụng các dịch vụ của ngân hàng. Nhóm có trình độ chuyên môn cao có khả năng trả nợ gốc cao và sử dụng dịch vụ ít hơn so với nhóm trình độ thấp.
- Tại vùng 3: Trình độ chuyên môn ảnh hưởng tới tình hình tiết kiệm và trả nợ của khách hàng cá nhân. Trong đó, nhóm có trình độ chuyên môn cao gửi tiết kiệm ít hơn, khả năng trả nợ gốc thấp hơn và các khoản nợ thấp hơn so với nhóm có trình độ thấp.
- Tại vùng 4: Ngược với vùng 3, trình độ chuyên môn ảnh hưởng tới tình hình tiết kiệm. Nhóm khách hàng có trình độ cao có khả năng gửi tiết kiệm và trả nợ tốt hơn so với nhóm có trình độ thấp. Khả năng trả nợ gốc của khách hàng tại vùng này cũng ảnh hưởng bởi trình độ chuyên môn, người có trình độ càng cao thì khả năng trả nợ gốc sẽ càng giảm.
- Tại vùng 5: Khách hàng cá nhân có trình độ cao có khả năng trả lãi và trả nợ không tốt bằng trình độ thấp. Nhóm khách hàng có trình độ chuyên môn kỹ thuật càng cao, sử dụng các dịch vụ ít hơn so với nhóm trình độ thấp.
- Tại vùng 6: Nhóm khách hàng có trình độ cao thể hiện khả năng tiết kiệm cao hơn so với nhóm trình độ thấp và khả năng nợ cũng cao hơn so với nhóm có trình độ thấp.
- Tại vùng 7: Nhóm khách hàng với trình độ khác nhau có xu hướng ngược lại so với vùng 6. Nhóm trình độ thấp có xu hướng tiết kiệm tốt hơn và khả năng nợ cao hơn nhóm có trình độ cao.
5.2.1.7. Chỉ tiêu Số năm đi học
Bảng 5.7: So sánh tác động của số năm đi học tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | |
V24 | 0.710 | ||||||
V25 | -1.707 | ||||||
V26 | 0.809 | ||||||
V27 | -0.782 | ||||||
V28 | |||||||
V29 | 1.001 | -0.595 | 1.257 | ||||
V30 | -0.515 | -1.932 |
Nguồn: Do tác giả tính toán
- Tại vùng 1, vùng 3, vùng 6, chỉ tiêu Số năm đi học không phản ánh sự ảnh hưởng khác biệt với các chỉ tiêu thuộc nhóm Mối quan hệ với ngân hàng.
- Tại vùng 2: Số năm đi học càng nhiều thì khả năng sử dụng dịch vụ ngân hàng càng cao.
- Tại vùng 4: Số năm đi học có tác động rõ rệt tới các chỉ tiêu Vay vốn, Sử dụng các dịch vụ và Số tiền tiết kiệm tại ngân hàng. Theo số liệu cho thấy, số năm đi học nhiều thì khả năng vay vốn cao hơn nhưng khả năng sử dụng dịch vụ và số nợ là thấp hơn.
- Tại vùng 5: Số năm đi học cũng tác động tới khả năng tiết kiệm, sử dụng dịch vụ và nợ. Trong đó, số năm đi học cao thì khả năng nợ thấp và tiết kiệm thấp, nhưng khả năng sử dụng các dịch vụ của ngân hàng là cao.