Trang chủ / Vốn Vay

Chất lượng các khoản dồn tích và khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng - Phân tích thực nghiệm tại Việt Nam - 11


Bảng 5 Kết quả kiểm định Breuch and Pagan Test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp REM với biến AQ_sdMcN


Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects


bankdebt[cty,t] = Xb + u[cty] + e[cty,t]


Estimated results:

Var sd = sqrt(Var)


bankdebt .0342452 .1850546

e .0070409 .0839102

u .01209 .1099546


Test: Var(u) = 0


chibar2(01) = 1387.18 Prob > chibar2 = 0.0000


Bảng 6 Kết quả kiểm định Breuch and Pagan Test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp REM với biến AQ_sdBS


Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects


bankdebt[cty,t] = Xb + u[cty] + e[cty,t]


Estimated results:

Var sd = sqrt(Var)


bankdebt .0342452 .1850546

e .0070398 .0839034

u .0120906 .109957


Test: Var(u) = 0


chibar2(01) = 1386.27 Prob > chibar2 = 0.0000


Phụ lục V Kết quả kiểm định Hausman test

Bảng 1 Kết quả kiểm định Hausman test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_DD


b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg


Test: Ho: difference in coefficients not systematic


chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 59.75

Prob>chi2 = 0.0000


Bảng 2 Kết quả kiểm định Hausman test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_McN


b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg


Test: Ho: difference in coefficients not systematic


chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 57.64

Prob>chi2 = 0.0000


Bảng 3 Kết quả kiểm định Hausman test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_BS


b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg


Test: Ho: difference in coefficients not systematic


chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 60.13

Prob>chi2 = 0.0000


Bảng 4 Kết quả kiểm định Hausman test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_sdDD


b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg


Test: Ho: difference in coefficients not systematic


chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 70.24

Prob>chi2 = 0.0000


Bảng 5 Kết quả kiểm định Hausman test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_sdMcN


b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg


Test: Ho: difference in coefficients not systematic


chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 68.58

Prob>chi2 = 0.0000


Bảng 6 Kết quả kiểm định Hausman test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_sdBS


b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg


Test: Ho: difference in coefficients not systematic


chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 69.28

Prob>chi2 = 0.0000


.


Phụ lục VI Kết quả kiểm định kiểm định Sargan- Hansen Test

Bảng 1 Kết quả kiểm định Sargan- Hansen Test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_DD



Test of overidentifying restrictions: fi Cross-section time-series model: xtreg re

Sargan-Hansen statistic 53.790 Chi-sq(9) P-value = 0.0000


Bảng 2 Kết quả kiểm định Sargan- Hansen Test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_McN


Test of overidentifying restrictions: fixe Cross-section time-series model: xtreg re

Sargan-Hansen statistic 53.713 Chi-sq(9) P-value = 0.0000


Bảng 3 Kết quả kiểm định Sargan- Hansen Test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_BS


Test of overidentifying restrictions: fix Cross-section time-series model: xtreg re

Sargan-Hansen statistic 54.151 Chi-sq(9) P-value = 0.0000


Bảng 4 Kết quả kiểm định Sargan- Hansen Test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_sdDD



Test of overidentifying restrictions: fixed vs random effects Cross-section time-series model: xtreg re

Sargan-Hansen statistic 63.808 Chi-sq(9) P-value = 0.0000


Bảng 5 Kết quả kiểm định Sargan- Hansen Test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_sdMcN



Test of overidentifying restrict

Cross-section time-series model: xtreg re

Sargan-Hansen statistic 62.609 Chi-sq(9) P-value = 0.0000


Bảng 6 Kết quả kiểm định Sargan- Hansen Test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_sdBS



Test of overidentifying restri

Cross-section time-series model: xtreg re

Sargan-Hansen statistic 63.194 Chi-sq(9) P-value = 0.0000


Phụ lục VII Kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM

Bảng 1 Kết quả kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

AQ_DD

0.0802***







(0.000)






AQ_McN


0.0779***







(0.000)





AQ_BS



0.0748***







(0.000)




AQ_sdDD




0.190***







(0.000)



AQ_sdMcN





0.175***







(0.000)


AQ_sdBS






0.177***







(0.000)

GROWP

-0.00279

-0.00292

-0.00279

-0.00394

-0.0041

-0.00402


-0.268

-0.248

-0.269

-0.117

-0.103

-0.109

LEV

0.455***

0.454***

0.456***

0.460***

0.461***

0.460***


(0.000)

(0.000)

(0.000)

(0.000)

(0.000)

(0.000)


SIZE


0.0436***


0.0442***


0.0443***

0.0460***

0.0465***

0.0468***


(0.000)

(0.000)

(0.000)

(0.000)

(0.000)

(0.000)

FA

0.0365

0.0366

0.036

0.0226

0.0222

0.0212

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 97 trang tài liệu này.

Chất lượng các khoản dồn tích và khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng - Phân tích thực nghiệm tại Việt Nam - 11




-0.115

-0.114

-0.12

-0.356

-0.364

-0.386

ROA

-0.147***

-0.146***

-0.142***

-0.0553*

-0.0545*

-0.0534


(0.000)

(0.000)

(0.000)

-0.092

-0.098

-0.105

ALTMAN-Z

0.00369

0.00397

0.00368

0.000657

0.000916

0.000735


-0.265

-0.231

-0.267

-0.84

-0.779

-0.822

LAGE

-0.0420**

-0.0418**

-0.0428**

-0.0195

-0.0215

-0.0222


-0.03

-0.03

-0.027

-0.386

-0.342

-0.325


CFOIND

- 0.000218***

- 0.000217***

- 0.000219***

- 0.0000846*

- 0.0000840*

- 0.0000853*


-0.002

-0.002

-0.002

-0.079

-0.081

-0.077

_cons

-1.072***

-1.088***

-1.090***

-1.191***

-1.201***

-1.205***


(0.000)

(0.000)

(0.000)

(0.000)

(0.000)

(0.000)

N

2189

2189

2189

2189

2189

2189


*: Có ý nghĩa thống kê ở mức 10%

**: Có ý nghĩa thống kê ở mức 5%

***: Có ý nghĩa thống kê ở mức 1%

Phụ lục VIII Kết quả kiểm định Woolridge test

Bảng 1 Kết quả kiểm định Woolridge test của mô hình (1) với biến AQ_DD


Wooldridge t

H0: no first-order autocorrelation F( 1, 494) = 23.418

Prob > F = 0.0000

Bảng 2 Kết quả kiểm định Woolridge test của mô hình (1) với biến AQ_McN


Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation

F( 1, 494) = 23.490

Prob > F = 0.0000

.

Bảng 3 Kết quả kiểm định Woolridge test của mô hình (1) với biến AQ_BS


Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation

F( 1, 494) = 23.473

Prob > F = 0.0000

Bảng 4 Kết quả kiểm định Woolridge test của mô hình (1) với biến AQ_sdDD


Wooldridge tes

H0: no first-order autocorrelation F( 1, 494) = 49.894

Prob > F = 0.0000

Bảng 5 Kết quả kiểm định Woolridge test của mô hình (1) với biến AQ_sdMcN


Wooldridge te

H0: no first-order autocorrelation F( 1, 494) = 49.271

Prob > F = 0.0000

Bảng 6 Kết quả kiểm định Woolridge test của mô hình (1) với biến AQ_sdBS


Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation

F( 1, 494) = 50.196

Prob > F = 0.0000

Phụ lục IX Kết quả kiểm định Heteroskedasticity Test

Bảng 1 Kết quả kiểm định heteroskedasticity test của mô hình (1) với biến AQ_DD

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i


chi2 (495) = 1.3e+07

Prob>chi2 = 0.0000


Bảng 2 Kết quả kiểm định heteroskedasticity test của mô hình (1) với biến AQ_McN


Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model


H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i


chi2 (495) = 7.0e+06

Prob>chi2 = 0.0000


Bảng 3 Kết quả kiểm định heteroskedasticity test của mô hình (1) với biến AQ_BS


Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model


H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i


chi2 (495) = 7.7e+06

Prob>chi2 = 0.0000


Bảng 4 Kết quả kiểm định heteroskedasticity test của mô hình (1) với biến AQ_sdDD


Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model


H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i


chi2 (495) = 7.9e+07

Prob>chi2 = 0.0000


Bảng 5 Kết quả kiểm định heteroskedasticity test của mô hình (1) với biến AQ_sdMcN


Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model


H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i


chi2 (495) = 1.0e+08

Prob>chi2 = 0.0000


Bảng 6 Kết quả kiểm định heteroskedasticity test của mô hình (1) với biến AQ_sdBS


Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model


H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i


chi2 (495) = 1.4e+08

Prob>chi2 = 0.0000

Xem toàn bộ nội dung bài viết ᛨ

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 09/08/2022