Chất lượng các khoản dồn tích và khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng - Phân tích thực nghiệm tại Việt Nam - 11

Bảng 5 Kết quả kiểm định Breuch and Pagan Test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp REM với biến AQ_sdMcN

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

bankdebt[cty,t] = Xb + u[cty] + e[cty,t]

Estimated results:

Var sd = sqrt(Var)

bankdebt .0342452 .1850546

e .0070409 .0839102

u .01209 .1099546

Test: Var(u) = 0

chibar2(01) = 1387.18 Prob > chibar2 = 0.0000

Bảng 6 Kết quả kiểm định Breuch and Pagan Test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp REM với biến AQ_sdBS

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

bankdebt[cty,t] = Xb + u[cty] + e[cty,t]

Estimated results:

Var sd = sqrt(Var)

bankdebt .0342452 .1850546

e .0070398 .0839034

u .0120906 .109957

Test: Var(u) = 0

chibar2(01) = 1386.27 Prob > chibar2 = 0.0000

Phụ lục V Kết quả kiểm định Hausman test

Bảng 1 Kết quả kiểm định Hausman test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_DD

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 59.75

Prob>chi2 = 0.0000

Bảng 2 Kết quả kiểm định Hausman test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_McN

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 57.64

Prob>chi2 = 0.0000

Bảng 3 Kết quả kiểm định Hausman test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_BS

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 60.13

Prob>chi2 = 0.0000

Bảng 4 Kết quả kiểm định Hausman test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_sdDD

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 70.24

Prob>chi2 = 0.0000

Bảng 5 Kết quả kiểm định Hausman test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_sdMcN

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 68.58

Prob>chi2 = 0.0000

Bảng 6 Kết quả kiểm định Hausman test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_sdBS

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 69.28

Prob>chi2 = 0.0000

.

Phụ lục VI Kết quả kiểm định kiểm định Sargan- Hansen Test

Bảng 1 Kết quả kiểm định Sargan- Hansen Test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_DD

Test of overidentifying restrictions: fi Cross-section time-series model: xtreg re

Sargan-Hansen statistic 53.790 Chi-sq(9) P-value = 0.0000

Bảng 2 Kết quả kiểm định Sargan- Hansen Test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_McN

Test of overidentifying restrictions: fixe Cross-section time-series model: xtreg re

Sargan-Hansen statistic 53.713 Chi-sq(9) P-value = 0.0000

Bảng 3 Kết quả kiểm định Sargan- Hansen Test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_BS

Test of overidentifying restrictions: fix Cross-section time-series model: xtreg re

Sargan-Hansen statistic 54.151 Chi-sq(9) P-value = 0.0000

Bảng 4 Kết quả kiểm định Sargan- Hansen Test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_sdDD

Test of overidentifying restrictions: fixed vs random effects Cross-section time-series model: xtreg re

Sargan-Hansen statistic 63.808 Chi-sq(9) P-value = 0.0000

Bảng 5 Kết quả kiểm định Sargan- Hansen Test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_sdMcN

Test of overidentifying restrict

Cross-section time-series model: xtreg re

Sargan-Hansen statistic 62.609 Chi-sq(9) P-value = 0.0000

Bảng 6 Kết quả kiểm định Sargan- Hansen Test cho kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM và REM với biến AQ_sdBS

Test of overidentifying restri

Cross-section time-series model: xtreg re

Sargan-Hansen statistic 63.194 Chi-sq(9) P-value = 0.0000

Phụ lục VII Kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM

Bảng 1 Kết quả kết quả hồi quy mô hình (1) theo phương pháp FEM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AQ_DD	0.0802***
	(0.000)
AQ_McN		0.0779***
		(0.000)
AQ_BS			0.0748***
			(0.000)
AQ_sdDD				0.190***
				(0.000)
AQ_sdMcN					0.175***
					(0.000)
AQ_sdBS						0.177***
						(0.000)
GROWP	-0.00279	-0.00292	-0.00279	-0.00394	-0.0041	-0.00402
	-0.268	-0.248	-0.269	-0.117	-0.103	-0.109
LEV	0.455***	0.454***	0.456***	0.460***	0.461***	0.460***
	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)
SIZE	0.0436***	0.0442***	0.0443***	0.0460***	0.0465***	0.0468***
	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)
FA	0.0365	0.0366	0.036	0.0226	0.0222	0.0212

Có thể bạn quan tâm!

• Kết Quả Của Mô Hình (1) Sau Khi Chạy Lại Bằng Các Biến Predict_Aq
• Một Vài Hạn Chế Và Hướng Mở Của Luận Văn Cho Những Nghiên Cứu Tiếp Theo.
• Chất lượng các khoản dồn tích và khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng - Phân tích thực nghiệm tại Việt Nam - 10

Xem toàn bộ 97 trang tài liệu này.

-0.115	-0.114	-0.12	-0.356	-0.364	-0.386
ROA	-0.147***	-0.146***	-0.142***	-0.0553*	-0.0545*	-0.0534
	(0.000)	(0.000)	(0.000)	-0.092	-0.098	-0.105
ALTMAN-Z	0.00369	0.00397	0.00368	0.000657	0.000916	0.000735
	-0.265	-0.231	-0.267	-0.84	-0.779	-0.822
LAGE	-0.0420**	-0.0418**	-0.0428**	-0.0195	-0.0215	-0.0222
	-0.03	-0.03	-0.027	-0.386	-0.342	-0.325
CFOIND	- 0.000218***	- 0.000217***	- 0.000219***	- 0.0000846*	- 0.0000840*	- 0.0000853*
	-0.002	-0.002	-0.002	-0.079	-0.081	-0.077
_cons	-1.072***	-1.088***	-1.090***	-1.191***	-1.201***	-1.205***
	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)
N	2189	2189	2189	2189	2189	2189

*: Có ý nghĩa thống kê ở mức 10%

**: Có ý nghĩa thống kê ở mức 5%

***: Có ý nghĩa thống kê ở mức 1%

Phụ lục VIII Kết quả kiểm định Woolridge test

Bảng 1 Kết quả kiểm định Woolridge test của mô hình (1) với biến AQ_DD

Wooldridge t

H0: no first-order autocorrelation F( 1, 494) = 23.418

Prob > F = 0.0000

Bảng 2 Kết quả kiểm định Woolridge test của mô hình (1) với biến AQ_McN

Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation

F( 1, 494) = 23.490

Prob > F = 0.0000

.

Bảng 3 Kết quả kiểm định Woolridge test của mô hình (1) với biến AQ_BS

Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation

F( 1, 494) = 23.473

Prob > F = 0.0000

Bảng 4 Kết quả kiểm định Woolridge test của mô hình (1) với biến AQ_sdDD

Wooldridge tes

H0: no first-order autocorrelation F( 1, 494) = 49.894

Prob > F = 0.0000

Bảng 5 Kết quả kiểm định Woolridge test của mô hình (1) với biến AQ_sdMcN

Wooldridge te

H0: no first-order autocorrelation F( 1, 494) = 49.271

Prob > F = 0.0000

Bảng 6 Kết quả kiểm định Woolridge test của mô hình (1) với biến AQ_sdBS

Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation

F( 1, 494) = 50.196

Prob > F = 0.0000

Phụ lục IX Kết quả kiểm định Heteroskedasticity Test

Bảng 1 Kết quả kiểm định heteroskedasticity test của mô hình (1) với biến AQ_DD

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

chi2 (495) = 1.3e+07

Prob>chi2 = 0.0000

Bảng 2 Kết quả kiểm định heteroskedasticity test của mô hình (1) với biến AQ_McN

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

chi2 (495) = 7.0e+06

Prob>chi2 = 0.0000

Bảng 3 Kết quả kiểm định heteroskedasticity test của mô hình (1) với biến AQ_BS

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

chi2 (495) = 7.7e+06

Prob>chi2 = 0.0000

Bảng 4 Kết quả kiểm định heteroskedasticity test của mô hình (1) với biến AQ_sdDD

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

chi2 (495) = 7.9e+07

Prob>chi2 = 0.0000

Bảng 5 Kết quả kiểm định heteroskedasticity test của mô hình (1) với biến AQ_sdMcN

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

chi2 (495) = 1.0e+08

Prob>chi2 = 0.0000

Bảng 6 Kết quả kiểm định heteroskedasticity test của mô hình (1) với biến AQ_sdBS

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

chi2 (495) = 1.4e+08

Prob>chi2 = 0.0000

Xem tất cả 97 trang.