BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
********* *********
NGÔ THỊ THANH TRÀ
Có thể bạn quan tâm!
-
Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn - 2 -
Kinh Nghiệm Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Của Một Số Nước Trên Thế Giới Và Bài Học Kinh Nghiệm Đối Với Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam -
Giới Thiệu Về Ngân Hàng Tmcp Ngoại Thương Việt Nam
Xem toàn bộ 121 trang tài liệu này.
CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHẠM VĂN NĂNG
TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010
MUÏC LUÏC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG
1.1 Tín dụng ngân hàng 3
1.1.1 Khái niệm 3
1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 3
1.2 Rủi ro tín dụng 4
1.2.1 Khái niệm 4
1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 5
1.2.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng 6
1.2.3.1 Nguyên nhân khách quan từ môi trường bên ngoài 6
1.2.3.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 6
1.2.3.3 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 7
1.2.3.4 Nguyên nhân từ các đảm bảo tín dụng 7
1.2.4 Thiệt hại do rủi ro tín dụng 7
1.2.4.1 Đối với ngân hàng 7
1.2.4.2 Đối với nền kinh tế xã hội 7
1.2.5 Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng 8
1.2.5.1 Mô hình định tính về đo lường rủi ro tín dụng 8
1.2.5.2 Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng 10
1.2.6 Các chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng 12
1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam 13
1.3.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số nước trên thế giới 13
1.3.2 Bài học kinh nghiệm đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam 18
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN TRONG THỜI GIAN QUA
2.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 22
2.2 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn 27
2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển 27
2.2.2 Tình hình về hoạt động kinh doanh trong thời gian qua 30
2.2.2.1 Công tác huy động vốn 30
2.2.2.2 Hoạt động tín dụng 35
2.2.2.3 Hoạt động dịch vụ khác 37
2.2.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh 38
2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn 38
2.3.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn 38
2.3.1.1 Cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn cho vay 39
2.3.1.2 Cơ cấu dư nợ cho vay theo loại tiền 40
2.3.1.3 Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế 41
2.3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn 43
2.3.2.1 Tình hình nợ quá hạn 43
2.3.2.2 Phân loại nợ 44
2.3.2.3 Các công cụ được sử dụng để ngăn ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn 49
2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn 54
2.4.1 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 54
2.4.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 54
2.4.3 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng 56
2.5 Những mặt đạt được và hạn chế của các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn trong thời gian qua 60
2.5.1 Những mặt đạt được 60
2.5.2 Những mặt còn hạn chế 61
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
3.1 Xây dựng và điều chỉnh danh mục cho vay, chính sách khách hàng hiệu quả trong từng thời kỳ 63
3.1.1 Về danh mục đầu tư 63
3.1.2 Về chính sách khách hàng 64
3.2 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro 67
3.2.1 Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng 67
3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dụng 68
3.2.3 Quản lý, giám sát chặt chẽ quy trình giải ngân và sau giải ngân 70
3.2.4 Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ 73
3.3 Các giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra 74
3.3.1 Tăng cường hiệu quả xử lý nợ có vấn đề 74
3.3.2 Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay 77
3.3.3 Thực hiện nghiêm túc việc phân loại nợ và trích lập dự phòng 79
3.4 Các giải pháp về nhân sự 80
3.5 Một số đề xuất và kiến nghị 81
3.5.1 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 81
3.5.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 82
3.5.3 Đối với chính phủ 83
KẾT LUẬN 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
CAÙC CHÖÒ VIEÁT TAÉT DUØNG TRONG LUAÄN VAÊN
*****
1. NHNN : Ngân hàng nhà nước
2. NHNT : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
3. NHTM : Ngân hàng thương mại
4. VCB Nam Sài Gòn : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn
DANH MUÏC CAÙC BAÛNG BIEÅU
*****
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn giai đoạn 2005-2009 31
Bảng 2.2 : Cơ cấu và tình hình huy động vốn 32
Bảng 2.3 : Cơ cấu và tình hình huy động vốn 34
Bảng 2.4: Dư nợ cho vay của VCB Nam Sài Gòn qua các năm 36
Bảng 2.5: Số liệu cho vay hỗ trợ lãi suất 37
Bảng 2.6: Kết quả hoạt động kinh doanh VCB Nam Sài Gòn trong thời gian qua 38
Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn cho vay 39
Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ cho vay theo loại tiền 40
Bảng 2.9: Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế 41
Bảng 2.10: Tình hình nợ quá hạn 43
Bảng 2.11: Phân loại nợ 45
Bảng 2.12: Tình hình thu hồi nợ 47
Biểu đồ 2.1: Tình hình huy động vốn giai đoạn 2005-2009 31
Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ huy động tại chi nhánh và Hội sở chính 33
Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ huy động VND &VND 33
Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ huy động cá nhân và tổ chức 34
Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ huy động từ khách hàng ( có kỳ hạn và không kỳ hạn) 35
Biểu đồ 2.6: Dư nợ cho vay của VCB Nam Sài Gòn qua các năm 36
Biểu đồ 2.7: Kết quả hoạt động kinh doanh VCB Nam Sài Gòn trong thời gian qua..38
Biểu đồ 2.8: Cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn cho vay 39
Biểu đồ 2.9: Cơ cấu dư nợ cho vay theo loại tiền 40
Biểu đồ 2.10: Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế 42
Biểu đồ 2.11: Tình hình nợ quá hạn 44
Biểu đồ 2.12: Tỷ lệ nợ xấu 45
MÔÛ ÑAÀU
*****
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu, mang lại nguồn thu nhập chính tại ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng. Rủi ro tín dụng luôn tồn tại trong hoạt động tín dụng, không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa hoặc giảm thiểu khi rủi ro xảy ra.
Đứng trước những thời cơ và thách thức của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro tại NHTM đã trở nên cấp thiết. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp và khủng hoảng tài chính tăng cao. Việt Nam là một nước có nền kinh tế mở nên không tránh khỏi những ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới. Do đó, đòi hỏi các NHTM Việt Nam phải nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nhất có thể những nguy cơ gây nên rủi ro và Ngân hàng TMCP Ngoại thương cũng không là ngoại lệ.
Với bối cảnh như thế, rủi ro tín dụng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng đồng thời quản trị rủi ro tín dụng giữ vị trí trung tâm trong hoạt động quản trị rủi ro của ngân hàng. Chính vì vậy tôi chọn đề tài "Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn” làm đề tài nghiên cứu.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Đề tài nghiên cứu giải quyết 3 vấn đề cơ bản như sau:
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng.
Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và hoạt động tín dụng, thực trạng về rủi ro tín dụng trong thời gian qua tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn, từ đó nhận biết được những mặt tích cực cũng như những mặt hạn chế của những biện pháp phòng chống rủi ro áp dụng trong thời gian qua.
Đề xuất một số giải pháp có thể áp dụng trong thực tiễn để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng, giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng tín dụng đảm bảo hoạt động
kinh doanh của chi nhánh được ổn định.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn.
Phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn và một số NHTM khác trên địa bàn TP.HCM.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng từ những số liệu sơ cấp và thứ cấp.
5. KẾT CẤU LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia làm 3 chương, cụ thể:
+ Chương 1: Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại.
+ Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn trong thời gian qua.
+ Chương 3: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn.