BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-----------
TRẦN THỊ NGỌC DIỆP
ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN, RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN TÍNH BỀN VỮNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM TRONG
GIAI ĐOẠN NĂM 2008 – 2018.
Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân hàng (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. NGUYỄN QUỐC KHANH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2019
LỜI CAM ĐOAN
Tác giả bài luận văn thạc sĩ đề tài “Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng đến tính bền vững của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam năm 2008 – 2018” là công trình nghiên cứu khoa học của chính bản thân tác giả. Số liệu và kết quả nghiên cứu là trung thực, chính xác và chưa từng được sử dụng trong bất cứ luận văn, đề tài bảo vệ trước đó.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2019.
Người thực hiện
TRẦN THỊ NGỌC DIỆP
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG ........................................................................................................................... DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
TÓM TẮT ABSTRACT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA RỦI RO THANH KOẢN, RỦI RO TÍN DỤNG CŨNG NHƯ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT
NAM TỪ NĂM 2008 - 2018 5
1.1 Tổng quan về Ngân hàng thương mại (NHTM) 5
1.1.1. Khái niệm 5
1.1.2. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 5
1.1.2.1. Rủi ro 5
1.1.2.2. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng 6
1.1.3. Rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh NHTM 7
1.1.3.1. Khái niệm 7
1.1.3.2. Nguyên nhân của rủi ro thanh khoản 10
1.1.3.3. Dấu hiệu nhận biết rủi ro thanh khoản 12
1.1.3.4. Đánh giá rủi ro thanh khoản 13
1.1.3.5. Chỉ số đánh giá rủi ro thanh khoản 14
1.1.3.6. Một số ví dụ minh hoạ về tình hình rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng trên Thế giới. 15
1.1.4. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM 18
1.1.4.1. Khái niệm 18
1.1.4.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng 19
1.1.4.3. Dấu hiệu nhận biết rủi ro 21
1.1.4.4. Chỉ số đánh giá của rủi ro tín dụng 21
1.1.4.5. Một số ví dụ minh hoạ về tình hình rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng trên Thế giới.
................................................................................................................................ 23
1.1.5. Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng 24
1.1.5.1. Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng 24
1.1.5.2. Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 28
1.1.5.3. Một số nghiên cứu nước ngoài liên quan 30
Kết luận Chương 1: 31
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM. 32
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40
3.1. Quy trình nghiên cứu: 40
3.2. Mô hình kinh tế lượng 40
Mô hình Z-score 41
3.3. Nguồn dữ liệu và thống kê mô tả 42
3.4. Thống kê mô tả 44
3.5. Lý thuyết nền tảng kinh tế lượng 45
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47
4.1.Thống kê mô tả, phân tích mô hình 47
4.2. Ứng dụng của mô hình nghiên cứu cho thực tiễn: 61
Kết luận chương 4 62
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO THANH KHOẢN, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM. 63
5.1. Giải pháp đến từ các Ngân hàng 64
5.2. Kiến nghị 66
KẾT LUẬN LUẬN VĂN 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
VIẾT TẮT | DIỄN GIẢI | |
1 | RRTD | Rủi ro tín dụng |
2 | RRTK | Rủi ro thanh khoản |
3 | TMCP | Thương mại cổ phần |
4 | NH | Ngân hàng |
5 | NHNN | Ngân hàng Nhà nước |
6 | HOSE | Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh |
7 | HNX | Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội |
8 | NHTM | Ngân hàng thương mại |
9 | TCTD | Tổ chức Tín dụng |
10 | NHTW | Ngân hàng trung ương |
11 | TCTD | Tổ chức tín dụng Việt Nam |
12 | FEM | Mô hình tác động cố định |
13 | REM | Mô hình tác động ngẫu nhiên |
14 | ROA | Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản |
15 | CAR | Hệ số an toàn vốn |
16 | QTRR | Quản trị rủi ro |
Có thể bạn quan tâm!
-
Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng đến tính bền vững của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam năm 2008 - 2018 - 2 -
Một Số Ví Dụ Minh Hoạ Về Tình Hình Rủi Ro Thanh Khoản Tại Các Ngân Hàng Trên Thế Giới. -
Rủi Ro Tín Dụng Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Nhtm
Xem toàn bộ 102 trang tài liệu này.
DANH MỤC CÁC BẢNG
TRANG | |
Bảng 1.1: Tỷ lệ dữ trữ bắt buộc cho các Tổ chức tài chính | 10 |
Bảng 2.1: Quy định đổi mới mức vốn pháp định cho TCTD | 32 |
Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2018 so với năm 2017 của 10 Ngân hàng TMCP Việt Nam | 35 |
Bảng 3.1: Quy trình nghiên cứu | 40 |
Bảng 3.2: Các biến trong mô hình và cách tính | 43 |
Bảng 4.1. Bảng thống kê mô tả dữ liệu đặc trưng của các biến | 47 |
Bảng 4.2. Bảng ma trận hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình | 48 |
Bảng 4.3. Hồi quy dạng FEM | 49 |
Bảng 4.4. Hồi quy dạng REM | 50 |
Bảng 4.5. Nhân tử phóng đại Phương sai VIF | 52 |
Bảng 4.6. Hồi quy khắc phục khuyết tật | 53 |
Bảng 4.7. Bảng so sánh kết quả chạy mô hình | 60 |
DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
TRANG | |
Biểu đồ 2.1: Vốn điều lệ của các Ngân hàng năm 2018 | 33 |
Biểu đồ 2.2: Vốn chủ sở hữu của các Ngân hàng năm 2017 | 34 |
Biểu đồ 2.3: Bảng tăng trưởng tín dụng bình quân và tỷ lệ nợ xấu bình quân của các Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008 - 2017 | 36 |
Biểu đồ 4.1: Tăng trưởng tín dụng của hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2008 - dự kiến 2019 | 58 |
Biểu đồ 4.2: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các Ngân hàng tháng 11/2018 | 59 |
TÓM TẮT LUẬN VĂN
Nội dung gồm 3 phần cụ thể như sau:
1. Tiêu đề: Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng đến tính bền vững của Ngân hàng TMCP Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2018.
2. Tóm tắt đề tài luận văn:
+ Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu: thấy được vấn đề cấp bách mà rủi ro thanh khoản và tín dụng mang lại cho các Ngân hàng Việt Nam nên tác giả muốn tìm ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các Ngân hàng.
+ Mục tiêu nghiên cứu: phân tích thực trạng tình hình tín dụng và thanh khoản tại các Ngân hàng và từ đó đưa ra cái nhìn tổng quan về hai loại rủi ro trên, xem xét mối quan hệ cũng như ảnh hưởng tới Ngân hàng TMCP năm 2008 – 2018 từ đó đưa ra giải pháp khắc phục.
+ Phương pháp nghiên cứu: bài nghiên cứu tiếp cập 30 Ngân hàng lớn được niêm yết ở Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) … thông qua phương pháp thống kê mô tả, phân tích tổng hợp, so sánh…
+ Kết quả nghiên cứu: qua quá trình nghiên cứu đã chứng minh rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản tác động rất lớn đến tính bền vững của hệ thống Ngân hàng Việt Nam để từ đó phần nào tìm ra được cách các khắc phục và hạn chế rủi ro nhất có thể đến hầu hết tất cả các Ngân hàng hiện nay.
+ Kết luận và hàm ý: Kết quả nghiên cứu này thật sự mang lại ý nghĩa cho Nhà quản trị Ngân hàng từ đó cải thiện đáng kể tình hình hoạt động của Ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung.
3. Từ khóa: Rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, tính bền vững, hệ thống Ngân hàng.