BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG
Chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng Mã số : 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Có thể bạn quan tâm!
-
Ảnh hưởng của công cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 2 -
Vai Trò Của Tín Dụng Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Thị Trường -
Ảnh Hưởng Của Công Cụ Lãi Suất Hoạt Động Tín Dụng Của Ngân Hàng Thương Mại
Xem toàn bộ 88 trang tài liệu này.
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. TRƯƠNG THỊ HỒNG
Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2013
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi với sự giúp đỡ của PGS.TS Trương Thị Hồng cũng như sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô và gia đình tôi. Số liệu thống kê và kết quả nghiên cứu bài luận văn này chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào cho tới thời điểm hiện nay.
TP.HCM, ngày tháng năm 2013
Tác giả
MỤC LỤC
Trang phụ bìa LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG CỤ LÃI SUẤT ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1
1.1 Công cụ lãi suất 1
1.1.1 Khái niệm lãi suất 1
1.1.2 Phân loại lãi suất 1
1.1.2.1 Căn cứ vào giá trị thực của tiền lãi thu được 1
1.1.2.2 Căn cứ vào tính chất của các khoản vay 2
1.1.2.3 Căn cứ vào nguồn gốc hình thành 3
1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất 3
1.1.3.1 Lượng tiền cung ứng 3
1.1.3.2 Sự thay đổi của thu nhập 3
1.1.3.3 Khả năng sinh lợi của các cơ hội đầu tư 3
1.1.3.4 Tỷ giá hối đoái 3
1.1.4 Vai trò của lãi suất đối với nền kinh tế 4
1.1.4.1 Vai trò vĩ mô 4
1.1.4.2 Vai trò vi mô 5
1.2 Hoạt động tín dụng của ngân hàng 5
1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 6
1.2.1.1 Tín dụng 6
1.2.1.2 Tín dụng ngân hàng 7
1.2.2 Đặc điểm của tín dụng ngân hàng 8
1.2.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 9
1.2.4 Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 10
1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng 12
1.2.5.1 Các nhân tố từ phía ngân hàng 12
1.2.5.2 Các nhân tố bên ngoài 13
1.3 Ảnh hưởng của công cụ lãi suất hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 15
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG CỤ LÃI SUẤT ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 19
2.1 Công cụ lãi suất Việt Nam trong giai đoạn 2006 – 2012 19
2.2 Ảnh hưởng của công cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006 – 2012 27
2.2.1 Thực trạng ảnh hưởng của công cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006 – 2012 27
2.2.2 Ứng dụng mô hình hồi quy nghiên cứu về ảnh hưởng của công cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006 - 2012 32
2.2.2.1 Mô hình hồi quy nghiên cứu ảnh hưởng của công cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng ngân hàng 32
2.2.2.2 Thu thập và xử lý số liệu 34
2.2.2.3 Kết quả hồi quy 36
2.2.2.3 Đánh giá ảnh hưởng của công cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 39
2.3 Hạn chế và tồn tại từ tác động của công cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 40
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG CỤ LÃI SUẤT NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 42
3.1 Định hướng trong điều hành công cụ lãi suất của Ngân hàng nhà nước Việt Nam 42
3.2 Giải pháp điều hành công cụ lãi suất nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 44
3.2.1 Hoàn thiện và nâng cao năng lực điều hành công cụ lãi suất của ngân hàng nhà nước 44
3.2.1.1 Nâng cao hiệu quả điều tiết tiền tệ của ngân hàng nhà nước 45
3.2.1.2 Giải pháp hoàn thiện chính sách lãi suất: 46
3.2.2 Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng 47
3.2.2.1 Từ phía ngân hàng nhà nước 47
3.2.2.1 Từ phía các ngân hàng thương mại cổ phần 50
KẾT LUẬN 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO 58
PHỤ LỤC 62
CSTT : Chính sách tiền tệ
NHNN : Ngân hàng nhà nước NHNNVN : Ngân hàng nhà nước Việt Nam NHTG : Ngân hàng trung gian
NHTM : Ngân hàng thương mại NHTW : Ngân hàng trung ương TCTD : Tổ chức tín dụng TDNH : Tín dụng ngân hàng TMCP : Thương mại cổ phần
Sơ đồ 1.1 : Tác động của chính sách tiền tệ đến hoạt động tín dụng ngân hàng
Biểu đồ 2.1 : Tình hình lạm phát giai đoạn 2006 – 2012
Biểu đồ 2.2 : Chỉ số CPI 12 tháng năm 2008
Biểu đồ 2.3 : Chỉ số CPI qua 12 tháng năm 2009 và năm 2010
Biểu đồ 2.4 : Điều hành lãi suất trong năm 2012
Biểu đồ 2.5 : Tình hình tăng trưởng tín dụng qua 12 tháng năm 2012
Biểu đồ 2.6 : Tình hình tăng trưởng tín dụng của các Ngân hàng TMCP giai đoạn 2006 – 2012
Biểu đồ 2.7 : Dư nợ cho vay của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam tại ngày 31/12/2012
Biểu đồ 2.8 : Tăng trưởng huy động của các Ngân hàng TMCP giai đoạn 2006 – 2012
1. Lý do chọn đề tài:
Lãi suất là một công cụ quan trọng nhất của chính sách tiền tệ (CSTT) tham gia điều hành kinh tế với những mục tiêu như duy trì giá cả ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và ổn định thị trường tài chính. Lãi suất là một yếu tố nhạy cảm, được theo dòi chặt chẽ bởi các chủ thể trong nền kinh tế, từ hộ gia đình, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, đến các ngân hàng.
Hiện nay, lãi suất đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, có tác động và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, đặc biệt đến chính sách lãi suất và hoạt động tín dụng của các ngân hàng. Giai đoạn từ năm 2006 - 2012, nền kinh tế Việt Nam đã có những biến động suy thoái mạnh do các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và khủng hoảng nợ công tại các nước Châu Âu. Đi cùng với những biến động đó là những chính sách lãi suất nhằm điều hành kinh tế, thực hiện mục tiêu đề ra. Để tìm hiểu chính sách lãi suất có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, học viên nghiên cứu về “Ảnh hưởng của công cụ lãi suất đến hoạt tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Luận văn xây dựng mô hình để tìm hiểu về ảnh hưởng của công cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.
Mục tiêu nghiên cứu cụ thể là:
- Cung cấp bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng của công cụ lãi suất đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.
- Thiết lập mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa dư nợ tín dụng và các yếu tố vĩ mô và các yếu tố từ đặc điểm của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.