Xếp hạng tín dụng nội bộ theo phân khúc thị trường tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Một số tiêu chí phân khúc thị trường 24

Bảng 2.2: Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng chia theo 7 vùng 29

Bảng 2.3: Tỷ trọng trong tổng điểm của một số NHTM Việt Nam 49

Bảng 2.4: Kết quả chấm điểm tài sản đảm bảo tại các NHTM Việt Nam 49

Bảng 2.5: Tổng hợp đánh giá kết quả chấm điểm xếp hạng khách hàng cá nhân tại các NHTM Việt Nam 50

Bảng 2.6: Tỷ trọng điểm đối với các nhóm chỉ tiêu chấm điểm đối với khách hàng hộ tại 02 ngân hàng: ACB và Agribank 51

Bảng 2.7: Số ngành được phân chia trong hệ thống XHTDNB của một số NHTM Việt Nam 54

Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank và một số NHTM Việt Nam từ 2012 đến 31/12/2014 64

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 303 trang tài liệu này.

Bảng 3.3: Các chỉ tiêu xác định qui mô doanh nghiệp của hệ thống XHTDNB Agribank 75

Bảng 3.4 : Bảng chấm điểm Phi tài chính trường hợp khách hàng 77

Bảng 3.5: Trọng số chỉ tiêu tài chính và phi tài chính đối với khách hàng doanh nghiệp của Agribank 77

Bảng 3.6: Bảng đánh giá xếp loại khách hàng doanh nghiệp của Agribank 78

Bảng 3.7: Bảng đánh giá xếp loại khách hàng cá nhân của Agribank 78

Bảng 3.8: Kết quả chấm điểm Tài sản đảm bảo 79

Bảng 3.9. Bảng tổng hợp xếp hạng rủi ro trong hệ thống XHTDNB cá nhân

của Agribank 79

Bảng 3.10: Bảng trọng số của các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính trong hệ thống XHTD định chế tài chính của Agribank 82

Bảng 3.11: Bảng đánh giá xếp hạng định chế tài chính của Agribank 82

Bảng 3.12: Kết quả xếp loại quan hệ ngân hàng của hệ thống XHTD Định chế

Tài chính của Agrinbank 83

Bảng 3.13: Bảng tổng hợp kết quả xếp loại định chế tài chính và xếp loại quan

hệ ngân hàng của hệ thống XHTD định chế tài chính của Agribank 83

Bảng 4.1: Kết quả phỏng vấn sơ bộ 92

Bảng 4.2.: Mô tả các biến trong mô hình 94

Bảng 4.2: Tổng hợp mô hình ảnh hưởng tới quan hệ ngân hàng 104

Bảng 4.3: Tổng hợp mô hình ảnh hưởng của mối quan hệ với ngân hàng và khả năng trả nợ của khách hàng 105

Bảng 5.1: So sánh tác động của giới tính tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 109

Bảng 5.2: So sánh tác động của độ tuổi tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 111

Bảng 5.3: So sánh tác động của nơi sinh sống tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 112

Bảng 5.4: So sánh tác động của loại hình sản xuất tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 113

Bảng 5.5: So sánh tác động của mục đích vay vốn tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 113

Bảng 5.6: So sánh tác động của trình độ chuyên môn, kỹ thuật tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 115

Bảng 5.7: So sánh tác động của số năm đi học tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 116

Bảng 5.8: So sánh tác động của yếu tố chủ hộ tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 117

Bảng 5.9: So sánh tác động của tình trạng chỗ ở tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 117

Bảng 5.10: So sánh tác động của loại hình nhà ở tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 118

Bảng 5.11: So sánh tác động của số người ăn theo tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 119

Bảng 5.12: So sánh tác động của số lao động có thu nhập trong hộ tới các chỉ

tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 119

Bảng 5.13: So sánh tác động của số người trong độ tuổi đi học tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 120

Bảng 5.14: So sánh tác động của số năm làm việc chính hiện tại tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 121

Bảng 5.15: So sánh tác động của nghề nghiệp tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 122

Bảng 5.16: So sánh tác động của sơ sở chọn nghề tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 123

Bảng 5.17: So sánh tác động của vị trí công tác tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 124

Bảng 5.18: So sánh tác động của tham gia bảo hiểm tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 125

Bảng 5.19: So sánh tác động của mức đóng bảo hiểm tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 126

Bảng 5.20: So sánh tác động của thu nhập cá nhân tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 126

Bảng 5.21: So sánh tác động của thu nhập gia đình tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 127

Bảng 5.23: So sánh tác động của yếu tố tiết kiệm tới các chỉ tiêu quan hệ ngân hàng theo từng vùng 129

Bảng 5.24: Ảnh hưởng của các mối quan hệ với ngân hàng tới khả năng trả nợ

của khách hàng cá nhân Vùng 1 130

Bảng 5.25: Ảnh hưởng của các mối quan hệ với ngân hàng tới khả năng trả nợ

của khách hàng cá nhân Vùng 2 130

Bảng 5.26 :Ảnh hưởng của các mối quan hệ với ngân hàng tới khả năng trả nợ

của khách hàng cá nhân Vùng 3 131

Bảng 5.27: Ảnh hưởng của các mối quan hệ với ngân hàng tới khả năng trả nợ

của khách hàng cá nhân Vùng 4 131

Bảng 5.28: Ảnh hưởng của các mối quan hệ với ngân hàng tới khả năng trả nợ

của khách hàng cá nhân Vùng 5 132

Bảng 5.29: Ảnh hưởng của các mối quan hệ với ngân hàng tới khả năng trả nợ

của khách hàng cá nhân Vùng 6 132

Bảng 5.30: Ảnh hưởng của các mối quan hệ với ngân hàng tới khả năng trả nợ

của khách hàng cá nhân Vùng 7 133

Bảng 5.31 : Bảng nhập mã thông tin khách hàng – Mã biến độc lập 134

Bảng 5.32: Bảng Xếp hạng khách hàng cá nhân 136

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1: Số lượng sinh viên phân bố tại 07 vùng trong 03 năm 2011-2013 28

Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ nợ xấu của các NHTM Việt nam từ 31/ 12/ 2004 – 31/12/2014 43 Biểu đồ 3.1: Quy mô tài sản, nguồn vốn, dư nợ của Agribank từ năm 2010 -31/7/2015 61

Biểu đồ 3.2: Thị phần huy động vốn của một số NHTM Việt Nam đến 31/12/2014 ...65 Biểu đồ 3.3: Thị phần tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam đến 31/12/ 2014 ...65 Biểu đồ 3.5: Nợ xấu thuộc khách hàng cá nhân khu vực Đồng bằng sông Hồng từ năm 2010 đến 2014 72

DANH MỤC MÔ HÌNH

Mô hình 1.1: Mô hình nghiên cứu 5

Mô hình 1.2: Mô hình XHTDNB theo phân khúc thị trường tại các NHTM Việt Nam ...46 Mô hình 3.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý điều hành của Agribank 60

Mô hình 3.2: Sơ đồ tổng thể qui trình chấm điểm XHTDNB trong hệ thống Agribank 74

Mô hình 4.1. Tác động của các nhân tố đến khả năng trả nợ của khách hàng 96

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, thực hiện Hiệp ước quốc tế về tiêu chuẩn an toàn vốn, XHTDNB đã và đang trở thành công cụ quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay và kiểm soát rủi ro tín dụng rất hiệu quả của các NHTM nói chung và của Agribank nói riêng. Thông qua xếp hạng khách hàng, ngân hàng có thể đánh giá năng lực kinh doanh của khách hàng đó đang ở mức nào. Kết quả đánh giá, xếp hạng là căn cứ quan trọng để ngân hàng ra quyết định cho vay chính xác, hiệu quả.

Theo quyết định số 214/QĐ-NHNN ngày 30/01/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank được chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. Tháng 11/2011, Agribank được Chính phủ phê duyệt cấp bổ sung 8.445,47 tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ của Agribank lên 29.605 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2014, tổng tài sản của Agribank đạt 762.869 tỷ đồng; tổng nguồn vốn: 690.191 tỷ đồng; tổng dư nợ: trên 605.324 tỷ đồng. Ngoài qui mô về vốn, Agribank còn là ngân hàng có quy mô về số lượng nhân viên, tổng tài sản, tổng dư nợ cũng như mạng lưới hoạt động rộng lớn hàng đầu trong hệ thống các NHTM Việt Nam. [54]

Với vai trò chủ đạo, trụ cột đối với nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Agribank vẫn duy trì hoạt động kinh doanh theo hướng một ngân hàng truyền thống, hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản của Agribank: Dư nợ tín dụng chiếm xấp xỉ 79% tổng tài sản; thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tới khoảng 70% tổng thu nhập. Do đó, rủi ro trong kinh doanh của Agribank có xu hướng tập trung vào hoạt động tín dụng. Trong 03 năm từ 2012 đến nay, tăng trưởng dư nợ thấp và tỷ lệ nợ xấu tăng cao là nguyên nhân chính ảnh hưởng trực tiếp đến việc sụt giảm lợi nhuận của Agribank.[54]

Theo Quyết định số 1197/QĐ-NHNo-XLRR ngày 18/10/2011, Agribank đã đưa vào sử dụng, vận hành hệ thống XHTDNB do Công ty Enrst&Young tư vấn xây dựng từ năm 2007. Trong thời gian qua, hoạt động XHTDNB đã có nhiều đóng góp tích cực cho việc hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Agribank. Tuy nhiên, việc xây dựng và áp dụng XHTDNB hiện nay của Agribank còn tồn tại nhiều bất cập về nội dung, đối tượng khách hàng, bộ tiêu chí chấm điểm… Do đó, việc áp dụng hệ thống XHTDNB hiện nay chưa thực sự là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho ngân

hàng trong công tác đánh giá thực lực, tiềm năng cũng như rủi ro tiềm ẩn của khách hàng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Agribank và tác động không nhỏ đến hoạt động của các NHTM tại Việt Nam.

Từ thực tiễn vận hành và nghiên cứu, phân tích hệ thống XHTDNB của Agribank, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Xếp hạng tín dụng nội bộ theo phân khúc thị trường tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam” để nghiên cứu nhằm khắc phục những hạn chế trên cả về lý luận và thực tiễn.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Mục tiêu chung: Xây dựng mô hình XHTDNB theo phân khúc thị trường

- Mục tiêu cụ thể:

+ Phân tích đánh giá tác động của các nhân tố từ phía khách hàng; phân tích về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố từ phía khách hàng theo từng vùng, miền;

+ Đánh giá thực trạng XHTDNB tại Agribank để xây dựng mô hình XHTDNB theo phân khúc thị trường.

+ Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống XHTDNB theo phân khúc thị trường tại Agribank.

3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

- Luận án nghiên cứu về công tác XHTDNB theo phân khúc thị trường

- Luận án tập trung xây dựng hệ thống XHTDNB theo phân khúc thị trường đối với khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng tại Agribank, bởi một số lý do sau:

Thứ nhất, khách hàng mục tiêu và cũng là khách hàng chiếm số lượng đông nhất của Agribank thuộc đối tượng khách hàng cá nhân. Theo số liệu đến 31/12/2014, số lượng khách hàng còn dư nợ của Agribank là 4 triệu, trong đó, khách hàng cá nhân tại Agribank xấp xỉ 3,4 triệu chiếm xấp xỉ 85%; dư nợ của đối tượng khách hàng cá nhân đạt 370 ngàn tỷ đồng/690 ngàn tỷ đồng tổng dư nợ của Agribank chiếm 53,6%. [1]

Thứ hai, Agribank có chủ trương “tiếp tục tăng trưởng và nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất và cá nhân” được nêu tại văn bản số 736/NHNo-HSX ngày 03/02/2015 của Tổng Giám đốc Agribank.

Thứ ba, việc chấm điểm XHTDNB đối với khách hàng là cá nhân ở Việt Nam hiện nay còn rất nhiều hạn chế. Vì: (1) Hệ thống thông tin về đối tượng

khách hàng cá nhân ở Việt Nam còn thiếu; (2) Nhiều tiêu chí sử dụng để chấm điểm mang tính định tính. Do đó, việc chấm điểm XHTDNB đối với đối tượng khách hàng này phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan của người chấm điểm. Đây là những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp hạng khách hàng và ra quyết định cho vay của ngân hàng.

Kết quả nghiên cứu sẽ làm tiền đề tiến đến nghiên cứu và áp dụng đối với tất cả các đối tượng khách hàng còn lại trong hệ thống Agribank trong thời gian tới.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

3.2.1.Về không gian

Trong khuôn khổ nghiên cứu của luận án, tác giả đi sâu vào nghiên cứu lý thuyết phân khúc thị trường; thực tiễn việc XHTDNB đối với các đối tượng khách hàng doanh nghiệp, khách hàng hộ sản xuất, khách hàng định chế tài chính… của Agribank và một số NHTM lớn tại Việt Nam, tác giả phân tích, đánh giá và rút ra kinh nghiệm, tồn tại, hạn chế của công tác XHTDNB theo phân khúc thị trường tại các NHTM Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất mô hình XHTDNB theo phân khúc thị trường đối với khách hàng cá nhân của Agribank trên lãnh thổ Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu của luận án là nghiên cứu giải pháp XHTDNB theo phân khúc khách hàng cá nhân của Agribank trên lãnh thổ Việt Nam. Kết quả của luận án sẽ là tiền đề để tiếp tục nghiên cứu hoạt động XHTDNB theo phân khúc thị trường đối với các đối tượng khách hàng còn lại của ngân hàng.

3.2.2. Về thời gian

- Số liệu thứ cấp: Thu thập các số liệu về tín dụng, các khoản nợ xấu, các báo cáo về hoạt động tín dụng và những số liệu liên quan đến khách hàng tại hệ thống Agribank và các NHTM Việt Nam; các số liệu về mức sống, mức thu nhập… qua các trang mạng, thông qua số liệu của Tổng cục thống kê trong 5 năm từ năm 2010 đến 30/6/2015.

- Số liệu sơ cấp: Thông qua bảng hỏi gửi tới các khách hàng cá nhân của Agribank tại 48/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam để xác định các thông tin cần điều tra phục vụ cho quá trình nghiên cứu. Việc khảo sát được thực hiện từ tháng 11/2014 đến tháng 4/2015. Dữ liệu sơ cấp được thu thập trực tiếp từ các khách hàng cá nhân của Agribank với quy mô mẫu là 1123 số phiếu có giá trị/1470 phiếu phát ra.

4. Phương pháp, câu hỏi và mô hình nghiên cứu

4.1. Phương pháp nghiên cứu

Đây là một đề tài khoa học mang tính ứng dụng thực tiễn, nên luận án được thực hiện trên cơ sở kết hợp của nhiều phương pháp nghiên cứu: Phương pháp duy vật biện chứng và lịch sử để phân tích, rút ra các nhận định, đánh giá và đúc kết các phương pháp XHTDNB.

Nguồn dữ liệu: (1) Dữ liệu thứ cấp: được khai thác thông qua các báo cáo hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam và của Agribank; (2) Dữ liệu sơ cấp: được tác giả khai thác trực tiếp các khách hàng của Agribank thông qua bảng hỏi; phỏng vấn sâu đối với một số cán bộ tín dụng, cán bộ lãnh đạo của một số chi nhánh trong hệ thống Agribank.

4.1.1. Phương pháp nghiên cứu định tính

- Phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê, so sánh và phương pháp chuyên gia nhằm làm sáng tỏ và biện chứng những nhận định, đánh giá, đặc biệt rút ra những điểm mạnh, điểm yếu trong việc thực hiện công tác xếp hạng doanh nghiệp tại các NHTM nhà nước hiện nay.

- Phương pháp phán đoán logic nhằm xác định cơ hội thách thức của hệ thống NHTM nhà nước nói chung và Agribank nói riêng, trong công tác XHTDNB.

4.1.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng

- Sử dụng phương pháp thống kê mô tả để kiểm định, đo lường vai trò các đặc trưng kinh tế - xã hội của khách hàng, nhằm nhận biết khả năng phân khúc khách hàng theo các tiêu chí khác nhau.

- Sử dụng mô hình kinh tế lượng dưới dạng hàm hồi qui nhị phân Binary Logistic ước lượng tác động của các nhân tố đến các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó, đưa ra phương pháp phân khúc khách hàng.

- Phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu liên quan đến khả năng trả nợ của khách hàng; đề xuất mô hình XHTDNB theo từng khúc thị trường.

4.2. Câu hỏi nghiên cứu