Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lâm - Hà Nội

BIỂU HIỆN

NGUYÊN NHÂN

GIẢI PHÁP

Kết quả thu hồi nợ

Nợ tồn đọng gia tăng, tỷ lệ doanh số thu nợ / doanh số cho vay thấp:

+ Tập trung ở tất cả các thành phần kinh tế đáng kể là khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh và khối các doanh nghiệp nhà nước

+ Tập trung vào món vay có kỳ hạn dài + Cao điểm nhất là vào

Trong năm 2007, 2008 điều kiện môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn và gặp rủi ro trong hoạt động kinh doanh của mình -ỳ khả năng thanh khoản thấp, thua lỗ -ỳ rủi ro ngân hàng xuất hiện. Nguyên nhân cụ thể:

1.Do biến động manh giá cả nguyên vật liệu

2.Khối lượng xây lắp tồn đọng vốn không thanh toán đúng tiến độ

3.Cơ chế bù giá xây dựng cơ bản được duyệt chậm. 4.Trong hoạt động cho vay đầu tư bất động sản bị ảnh hưởng ‘bong bóng’ của tài sản thế chấp.

+ Giá nhà đất tăng cao, vượt cả giá tri thực của nó và thị trường bất động sản đống băng, khả năng trả nợ của nhiều chủ đầu tư rơi vào khủng hoảng.

+ Mặt khác, khi giá nhà đất giảm thì ngân hàng gặp một rủi ro là giá trị tài sản thế chấp lại cao hơn giá tri

1.Tích cực xử lý nợ xấu và nợ quá hạn

+ Ngân hàng có thể dùng biện pháp khai thác khách hàng vay: Ngân hàng làm tư vấn cho khách hàng đưa ra biện pháp tháo gỡ những khó khăn, chuyển hướng sản xuất kinh doanh, tích cực thu hồi nợ, tiết kiệm chi phí, giải quyết hàng tồn đọng, thậm chí ngân hàng có thể cho khách hàng vay vốn mới để phục hồi lại tình trạng kinh doanh của khách hàng....

+ Ngân hàng có thể vận dụng xử lý phù hợp với khách hàng: có thể giảm nợ hoặc cho vay liên vụ thêm thời hạn hoặc có thể hạ lãi suất vay, tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ. Tuy nhiên, biện pháp này cũng có mặt trái của nó nên ngân hàng cần đánh giá đúng và chính xác khả năng trả nợ của khách hàng sau này.

+ Ngoài việc phân nợ thành 5 nhóm nợ theo quy định tai Quyết định 493/ĐQ- NHNN, ngân hàng cần phân loại nợ theo nhiều nguyên nhân khác như: phân theo nguyên nhân chủ quan, khách quan, theo khả năng cố thể thu hồi, không cố khả năng thu hồi, nợ quá hạn có khả năng mất vốn từ đó có cơ sở tìm ra biện pháp khắc phục hạn chế rủi ro được triệt để trong khả năng của mình.

2.Đề xuất với Chính phủ, Nhà nước: ổn định chính sách kinh tế Vĩ mô và luật

Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu

Nợ xấu, tỷ lệ nợ

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 341 trang tài liệu này.

xấu gia tăng, năm sau

cao hon năm trước:

+ Rủi ro tiềm ẩn cao ở những khách hàng thuộc khối doanh

nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp nhà

nước, một phần hộ sản xuất

+ Tập trung nhiều món vay trung hạn và

dài hạn

+ Tại thời điểm năm

2007, 2008

lãi suất cao, họ có khả năng tìm kiếm những nguồn

khác -> không giải ngân được 4 rủi ro đọng vốn xuất

hiện.

+ Những doanh nghiệp dám chấp nhận mức lãi suất cao,

phần lớn sự chấp thuận đố xuất phát từ sự thiếu vốn

trầm

trọng, năng lực tài chính hạn chế, độ tín nhiệm thấp

nênng tiếp cận với nguồn vốn khác và tất nhiên, nợ

khô

xấu

ngân hàng tăng lên từ nhóm đối tượng này.

+ Mặt khác, trong cuộc chạy đua lãi suất Ngân hàng

không thể tránh khỏi sự mất cân đối giữa các kỳ hạn vốn động và cho vay. Cái vòng luẩn quẩn, lãi suất tăng,

huy

nợ xấu tăng.

6. Thị trường chứng khoán biến động lên xuống không

ngừng.

7. Việt Nam đã tiếp nhận một lượng vốn lớn hơn

so với khả năng hấp thụ của nền kinh tế đã tạo ra ‘cú sốc’ lạm pháp.

8. Trên thế giới diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính

cầu ảnh hưỏng đến xuất khẩu và đầu tư

+ Khi nền kinh tế bị suy thoái -ỳ tiết kiệm chi tiêu mặt hàng xuất khẩu (như may mặc, giầy dép và thuỷ sản

bị) giảm sút.

+ Mặt khác, khỉ nguồn vốn túi dụng trên thế giới đang

dần trở nên cạn kiệt -ỳ hoạt động đầu tư trực tiếp và gián

Nợ quá hạn và tỷ lệ

nợ quá hạn

+ Tỷ lệ nợ quá hạn / tổng dư nợ cho vay tăng nhanh qua các năm với tốc độ tăng

bình quân 203,36%. Trong đố, nhóm nợ

QH có vân đề và nợ QH khố đòi tồn tại

ngân hàng.

+ Tập trung thúc đẩy hoạt động đầu tu, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, bao gồm cả đầu tu nước ngoài vào nền kinh tế và khu vục ngân hàng sao cho phát triển phù hợp vái cơ sở hạ tầng tài chính trong nước.

+ Nâng cao đủ manh tính độc lập cũng nhu tăng cường quyền hạn quản lý Nhà nước về hoạt động tiền tệ cho Ngân hàng Nhà Nước.

y giảm trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam ngoại lệ.

t động sản xuất nông nghiệp của các hộ nông ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai, dịch bệnh -> mất ăng xuất cây trồng, vật nuôi giảm -> đời ssống dân gặp khó khăn -> khả năng trả nợ giảm đáng

hàng thực hiện xử lý nợ quá hạn chủ yếu là gia 4. hoặc cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhiều lần ->

ến gần hơn tới ranh giới nợ xấu

ý nợ xấu bàng phát mãi tài sản thế chấp cách này đạt hiệu quả cao do thủ tụ bán tài sản là khó iá trị thu hồi tài sản không đủ bù đắp vốn vay. ụng quỹ dự phòng rủi ro quá nhiều -> quỹ dự luôn trong tình trạng thiếu không đảm bảo an ng dự trù bù đắp tổn thất

hống chấm điểm và xếp hạng khách hàng và xây 1. Hoàn thiện các công cụ quản trị rủi ro tín dụ

iói hạn tín dụng cho khách hàng mang tín định

hưa tuân thủ nghiêm ngặt mà chủ yếu dựa vào + Ngân hàng nên lựa chọn và áp dụng một m uan phán đoán của nhân viên chuyên môn. Hệ hoá rủi ro sao cho phù hợp với điều kiện của

này được thực hiện theo sự

hướng dẫn của vào yếy tố 6C; Mô hình điểm số Z-Credit sco

nk, đã tiến gần vói chuẩn mực quốc tế xong Moody’s và Standard & Poor’s, mô hình điểm s hất mới đang trong quá trình thử nghiệm, chưa + Trong quá trình áp dụng mô hình việc cần t ực tế, chưa đánh giá được hết tính hiệu quả và năng đánh giá chính xác của hệ thống xếp hạ

ù hợp với đặc thù khách hàng của Ngân hàng.

hạng tín dụng theo định kỳ và duy trì một cá

chấm điểm xếp hạng khách hàng chưa được áp hợp, các định hướng tín dụng của từng khách h riệt để đối với mọi khách hàng có nhu cầu vay cụ hiệu quả, mang tính khoa học trong quản trị a Ngân hàng mà chỉ áp dụng đối với khách hàng các đánh giá và đưa ra các quyết định phù hợp.

n hệ tín dụng thường xuyên. 2. Hoàn chỉnh sổ tay tín dụng và coi sổ tay tín

với khách hàng là hộ sản xuất và cá nhân vẫn dụng của cán bộ tín dụng.

p dụng việc cho điểm để đánh giá và đưa ra + SỔ tay tín dụng được coi là một cẩm nang t định cấp hay từ chối cấp tín dụng mà vẫn chủ tín dụng phải tuân thủ theo những quy định tr

a vào đánh giá hồ sơ của khách vay.

về cơ chế chính sách, quy định, quy trình từ hệ

a xây dựng bộ tiêu chí chuẩn về mặt định tín và cũng như các văn bản Ngân hàng pháp hành có h lượng để lượng hoá và đo lường rủi ro tín phải được cập nhật thường xuyên và kịp thời.

y?u c?u qu?n tr? r?i ro t?n d?ng

g ch?a ??a ra ???c c?c ti?u ch? mang t?nh ch?t b?i b?n v? c? h? th?ng, mang t?n

?: gi? v?ng, t? gi? ngo?i t?, l?m ph?t, ch? s? ti?u d?ng v? c?c bi?n c? c? th? d? ?o? t? theo t?ng th?i k? ?? cho vay

quản lý sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu phản ánh khả năng hoàn trả nợ vay, uy tín của khách hàng đó là những thông tin được xếp vào vị trí quan trọng hàng đầu và phải được cán bộ tín dụng tuân thủ một cách nghiêm ngặt quy trình và thực hiện đúng tất cả các quy định đã đề ra khỉ thực hiện thẩm định khách hàng.

+ Ngân hàng cần xây dựng thủ tục và quy trình kiểm tra chéo và kiểm tra đột suất đốĩ với những khách hàng vay giữa các địa bàn và giữa các cán bộ tín dụng với

nhau.

+ Trên cơ sở những thông tin về giá vàng, tỷ giá ngoại tệ, lạm phát, chỉ số tiêu dùng và các bỉễn cố có thể dự đoán về nền kinh tế, chính trị, xã hội., các bộ túi dụng cần có ý kiến cụ thể về sự cần thiết bổ sung những nhân tố trên trong chu trình thẩm định khách hàng.

+ Ngân hàng nên thành lập một bộ phận hỗ trợ chuyên thực hiện công việc là tìm

hiểu thị

trường, xu hướng phát triển ngành nghề

trên tầm vĩ mô với những

chuyên gia có nhiều kinh nghiệm. Bộ phận này sẽ dựa trên tất cả các kênh thông tin, các nguồn nghiên cứu và dự báo khác để làm định hướng cho hoạt động tín dụng, chiến lược quản trị rủi ro tín dụng, chiến lược khách hàng và chiến lược đầu tư vốn túi dụng của mình. Từ những thông tin thu thập và kết quả phân tích đó thông báo trên toàn hệ thống ngân hàng. Thông tin này có giá tri rất lớn đối với