Tài liệu Kinh Tế miễn phí Trang 554

Các Nghiên Cứu Về Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Vi Mô Tại Việt Nam

(balance sheet effects) nếu không có bảo hiểm rủi ro tỷ giá. Tương tự, Castro (2012) cũng kiểm định thấy mối quan hệ ngược chiều giữa tỷ giá thực và RRTD tại 5 nước Hy Lạp, Ireland, Portugal, Spain và Italy giai đoạn 1997 - 2011. Vogiazas và ...

Tác Động Của Kinh Tế Vĩ Mô Đối Với Rrtd Trong Xây Dựng Kịch Bản Kiểm Tra Sức Chịu Đựng

Lường và giám sát rủi ro. Ưu điểm lớn nhất của VaR là đã biểu diễn rủi ro dưới dạng một con số duy nhất, với xác suất xảy ra nhất định theo quy luật phân phối chuẩn. Tuy nhiên, VaR không đánh giá tổn thất có thể xảy ra ở phân ...

Các Nghiên Cứu Về Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Ở Nước Ngoài

Với 9 hình, 15 đồ thị và 22 bảng. Trong đó, phần mở đầu có 8 trang, chương 1 có 15 trang, chương 2 có 33 trang, chương 3 có 30 trang, chương 4 có 36 trang, chương 5 có 17 trang và phần kết luận 3 trang. 2. Tính cấp thiết của luận án Rủi ro tín ...

Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 2

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 17. EL Tổn thất dự kiến (Expected Loss) 18. Fed Cục dự trữ liên bang Mỹ (Federal Reserves System) 19. F-IRB Phương pháp đo lường rủi ro dựa trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ ngân hàng, dạng cơ bản (Foundation ...

Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Vũ Trung Thành Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Rủi Ro Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam – Nghiên Cứu Điển Hình Ngân Hàng Tmcp Công Thương Việt Nam Chuyên Ngành : Tài ...

Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 21

Kết quả xếp loại các ngân hàng năm 2012 Mã ngân hàng Xếp loại của luận án Xếp loại của NHNN 1 4 2 2 1 1 3 3 4 4 2 2 5 4 2 6 2 1 7 4 2 8 4 2 9 1 1 10 1 3 11 2 2 12 2 2 13 1 1 14 4 2 15 1 1 16 2 2 17 4 4 18 4 3 19 4 2 20 4 2 21 4 2 22 4 4 Mã ngân hàng Xếp loại ...

Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 20

Phụ lục 4: Tỷ lệ nợ xấu của các NHTMCP Việt Nam 2010 – 2015 Mã NH 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 1.17% 2.82% 2.84% 7.63% 4.51% 2.42% 2 0.34% 0.89% 2.50% 3.03% 2.18% 1.32% 3 0.04% 0.60% 4.00% 2.32% 2.15% 0.70% 4 2.70% 1.90% 4.11% 2.17% 1.00% 5 0.01% 4.57% 5.94% 3.91% 1.50% 1.34% ...

Tỷ Lệ Lãi Cận Biên Của Các Nhtmcp Việt Nam 2010- 2015

78. Tam and M. Kiang (1992), ‘Managerial applications of neural networks-the case of bank failure predictions’, Management Science, Vol. 38(7), p. 926-947. 79. Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định 254/QĐ-TTg phê duyệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức ...

Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 18

Cho thấy mô hình mạng nơ ron, cây quyết định- hai mô hình thuộc nhánh mô hình sử dụng kỹ thuật thông minh làm tăng hiệu suất phân nhóm. + Thứ năm: Luận án lượng hóa được mức độ khác biệt, đặc thù của từng ngân hàng ảnh hưởng ...

Bảng So Sánh Kết Quả Xếp Loại

12/03/2008 của NHNN, quy định xếp loại các NHTMCP. Trong quyết định 06/2008, điều 11 ( phụ lục 10 ) có quy định các tiêu chuẩn để xếp loại các ngân hàng thành 4 loại, từ đó tác giả đưa ra tiêu chí xếp loại các NHTMCP như trong bảng 5.6. ...