ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TOUMKHAM KANLAYA
KỸ THUẬT CÂY QUYẾT ĐỊNH HỒI QUY TRONG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB), CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số : 8 48 01 01
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN HUÂN
Thái Nguyên - 2020
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung văn bản này là do tôi tự sưu tầm, tra cứu và sắp xếp cho phù hợp với nội dung yêu cầu của đề tài.
Nội dung luận văn này chưa từng được công bố hay xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được sao chép từ bất kỳ một công trình nghiên cứu nào.
Tất cả phần mã nguồn của chương trình đều do tôi tự thiết kế và xây dựng, trong đó có sử dựng một số thư viện chuẩn và các thuật toán được các tác giả xuất bản công khai và miễn phí trên mạng Internet.
Thái Nguyên, Ngày 15 tháng 9 năm 2020 Tác giả luận văn
KANLAYA toumkham
LỜI CẢM ƠN
Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Văn Huân về những chỉ dẫn khoa học, định hướng nghiên cứu và tận tịnh hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm luận văn.
Tôi xin cảm ơn các thầy trong khoa Công Nghệ Thông Tin, các thầy cô giáo trong trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại học Thái Nguyên đã cung cấp cho tôi những kiến trúc vô cùng quý báu và cần thiết trong suốt thời gian học tập tại trường để tôi có thể thực hiện và hoàn thành tốt luận văn này.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Chính phủ Lào và Chính phủ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã tạo điều kiện cấp suất học bổng cao học này cho tôi. Xin trân trọng cảm ơn sâu sắc nhất tới Ban Lãnh đạo Bộ giáo dục và thể thao Lào đã tạo điều kiện và luôn ủng hộ tôi.
Với thời gian nghiên cứu còn hạn chế, ngôn ngữ còn khiêm tốn, luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp chân thành từ các thầy cô giáo, đồng nghiệp và bạn bè.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè, những người đã luôn ủng hộ và động viên tôi, giúp tôi yên tâm và có tâm lý thuận lợi nhất để tôi nghiên cứu luận văn này. Tuy nhiên do giới hạn về mặt thời gian và kiến thức nên luận văn chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn. Tôi rất mong nhận được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, đồng nghiệp và bạn bè.
HỌC VIÊN
KANLAYA toumkham
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Rủi ro tín dụng | |
TMCP | Thương mại cố phần |
NHTM | Ngân hàng thương mại |
SHB | Ngân hàng thương mại Sài Gòn – Hà Nội |
VNĐ | Việt Nam Đồng |
CMND | Chứng Minh Nhân Dân |
DN | Doanh nghiệp |
Có thể bạn quan tâm!
-
Kỹ thuật cây quyết định hồi quy trong phân tích và dự báo rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HSB), chi nhánh Thái Nguyên - 2 -
Khái Niệm Và Mục Tiêu Của Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng -
Chiến Lược Cơ Bản Để Xây Dựng Cây Quyết Định
Xem toàn bộ 80 trang tài liệu này.
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2. 1. Bảng dữ liệu quan sát thời tiết trong 2 tuần 19
Bảng 2. 2. Một số thuật toán xây dựng cây quyết định 23
Bảng 2. 3. Bảng chỉ số tín nhiệm của S&P và Moody’s. 39
Bảng 3. 1. Dư nợ tín dụng 45
Bảng 3.2. danh sách khách hàng 55
Bảng 3.3. Dữ liệu vay tín dụng 58
Bảng 3.4. Kết quả dự báo với mô hình cây quyết định 64
Danh Mục Các Hình Vẽ
Hình 3. 1. Giao diện phần mềm Weka 50
Hình 3. 2. Giao diện chức năng Experimenter 50
Hình 3. 3. Giao diện Chức năng Knowledge Flow 50
Hình 3. 4. Giao diện chức năng Workbench 51
Hình 3. 5. Giao diện chức năng Simple CLI 51
Hình 3. 6. Xây dựng cây quyết định dựa vào phần mềm WeKa 55
Hình 3. 7. Dữ liệu mã hồ sơ 56
Hình 3. 8. Dữ liệu về xếp loại hồ sơ 56
Hình 3. 9. Dữ liệu về số tiền vay 56
Hình 3. 10. liệu về loại khách hàng 57
Hình 3. 11. Dữ liệu về cảnh báo rủi ro 57
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii
DANH MỤC BẢNG iv
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ… v
MỤC LỤC vi
LỚI MỞ ĐẦU… 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO, QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
TRONG NGÂN HÀNG 3
1.1. Giới thiệu về ngân hàng và hoạt động kinh doanh tín dụng 3
1.1.1. Giới thiệu về ngân hàng 3
1.1.2. Hoạt động kinh doanh tín dụng 4
1.2. Rủi ro, rủi ro tín dụng 5
1.2.1. Rủi ro là gì ? 5
1.2.2. Rủi ro tín dụng là gì ? 6
1.2.3. Những tác hại của rủi ro tín dụng 6
1.2.4. Phân loại rủi ro tín dụng 7
1.2.5. Đặc điểm của rủi ro tín dụng 8
1.2.6. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 9
1.2.6.1. Nguyên nhân khách quan 9
1.2.6.2. Nguyên nhân chủ quan 12
1.2.7. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng 13
1.3. Quản trị rủi ro tín dụng 15
1.3.1. Khái niệm và mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng 15
1.3.2. Các nguyên tắc trong quản trị rủi ro tín dụng 16
1.3.3. Hậu quả của quản trị rủi ro tín dụng 17
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG 19
2.1. Phương pháp mô hình cây quyết định 19
2.1.1. Giới thiệu 19
2.1.1.1. Mô hình cây quyết định 19
2.1.1.2. Chiến lược cơ bản để xây dựng cây quyết định 20
2.1.1.3. Thuận lợi và hạn chế của mô hình cây quyết định 21
2.1.2. Một số thuật toán 23
2.1.2.1. Thuật toán ID3 23
2.1.2.2. Thuật toán C4.5 27
2.1.2.3. Một số cài tiễn của thuật toán C4.5 so với thuật toán ID3 28
2.2. Phương pháp mô hình Merton-KMV 32
2.2.1. Giới thiệu mô hình 32
2.2.2. Ưu nhược điềm của mô hình 33
2.3. Phương pháp Gaussian 34
2.4. Mạng nơron nhân tạo 36
2.5. Phân tích hồi quy logistic 37
2.6. Phương pháp CBR 37
2.7. Phương pháp chuyên gia trong xếp hạng tín dụng 38
CHƯƠNG 3: DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG CHO NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 41
3.1. Giới thiệu về ngân hàng SHB 41
3.1.1. Khái quát chung về ngân hàng SHB 41
3.1.2. Các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng SHB 41
3.1.3. Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng SHB 43
3.1.4. Một số quy định về cho vay đối với khách hàng trong hệ thống ngân hang TMCP Sài Gòn –Hà Nội (SHB) 44
3.1.4.1. Nguyên tắc vay vốn 44
3.1.4.2. Điều kiện vay vốn 44
3.1.4.3. Đối tượng cho vay 44
3.1.4.4. Các phương thức cho vay 45
3.1.4.5. Thời hạn cho vay 45
3.1.4.6. Trả nợ gốc và lãi 45