Tài liệu Mô Hình Toán Kinh Tế miễn phí

Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế - 20

 g_CPI có trễ 4 quý và g_OIL có trễ 2 quý Dependent Variable: G_CPI Sample (adjusted): 1996Q2 2008Q3 Included observations: 50 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.002295 0.002721 0.843512 0.4040 G_CPI(-1) 0.924795 0.146977 6.292113 0.0000 G_CPI(-2) ...

Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế - 19

PHỤ LỤC 4: Kiểm định nhân quả quan hệ tiền tệ và giá cả  Giai đoạn 1995-2003 Pairwise Granger Causality Tests Sample: 1995M01 2003M12 Lags: 13 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability G_CPI does not Granger Cause GM2 95 0.76281 0.69521 GM2 does not Granger Cause ...

Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế - 18

T x(t) - m =  (t) (x 0 - m) +    ( t )   1 ( u ) dW ( u ) t 0 Thay  (t) = e   ( t  t 0 ) vào ta có x(t) - m = Vậy nghiệm của (4.3) là t 0  dW u e   ( t  t 0 ) ( x  m )   e   ( t  u ) t 0 0  t x ( t )  m [1  e   ( t ...

Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế - 17

9. Nguyễn Ái Đoàn (2006), "Các phương pháp tiếp cận khác nhau về lạm phát và vấn đề đánh giá lạm phát ở Việt nam" , Tạp chí Cộng sản , số 17, tr. 52-58. 10. Vũ Thu Giang (2000), Chính sách tài chính của Việt Nam trong điều kiện ...

Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế - 16

- Biến cầu danh nghĩa tác động lên sự biến động của lạm phát cao hơn hẳn tác động của giá dầu trong mẫu này. Điều này cho thấy, tác động của tăng thu nhập danh nghĩa hay tác động của tăng cung tiền lên biến động lạm phát mạnh ...

Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế - 15

Theo báo cáo của TCTK, lạm phát tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2009 so với cùng kỳ năm trước tương ứng là 17,47%; 14,76%; 11,25%. Như vậy, áp dụng SARIMA(p,d,q)  (P, D, Q) s để dự báo lạm phát thu được kết quả dự báo này khá chính xác với ...

Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế - 14

Cách tiếp cận khác để ước lượng sản lượng tiềm năng là xác định xu thế dài hạn của sản lượng thực tế để xấp xỉ sản lượng tiềm năng và sử dụng công cụ chuỗi thời gian để ước lượng. Mặc dầu công cụ chuỗi thời ...

Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế - 13

 Dương Thị Thanh Mai (2002) đánh giá lạm phát của các nước đang phát triển phụ thuộc 3 yếu tố: tăng lượng cung tiền, tăng thu nhập, tỷ giá và đi đến hồi quy mô hình: LnCPI t =  0 +  1 LnM t +  2 LnY t +  3 LnNER t +  t (3.16) 4 ...

Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế - 12

Kết quả được mô hình (3.3) tốt hơn mô hình (3.2). Hệ số  2 ,  1 có ý nghĩa cao; DW tiến gần 2 cho thấy giảm tương quan giữa các phần dư, nhưng hệ số  3 và  2 âm. Điều này cho thấy, ngoài sự thay đổi trong khoảng sản lượng ...

Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế - 11

 Nguồn số liệu: Lạm phát được tính dựa trên CPI của TCTK, tốc độ tăng M2 được tính dựa trên số liệu M2 theo quý của IMF.  Kiểm định tính dừng của các chuỗi thời gian bằng kiểm định ADF được cho bởi Bảng 2.5. Bảng 2.5: ...