Tài liệu Chứng Khoán miễn phí Trang 48

Tổng Quan Các Nghiên Cứu Về Các Mô Hình Dự Báo Khả Năng Phá Sản Của Doanh Nghiệp

M-score là một biến phân phối ngẫu nhiên có giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. Do đó, khả năng có gian lận và thao túng lợi nhuận trong báo cáo tài chính có thể được tính toán bằng chỉ số M-Score thông qua chức năng ...

Ứng dụng mô hình Z-score và Hscore trong dự báo khả năng phá sản của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 4

Không phá sản. - Nếu 1,1 < Z ≤ 2,6: Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản. - Nếu Z ≤ 1,1: Doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ phá sản cao. Mô hình Z-score (1995) có thể áp dụng cho hầu hết các ngành, ...

Cơ Sở Lý Luận Về Phá Sản Doanh Nghiệp Và Mô Hình Dự Báo Phá Sản Doanh Nghiệp

Giảm dần trong giai đoạn 2010 – 2014. Tuy nhiên, Z-score trung bình của các doanh nghiệp vẫn nằm trong vùng an toàn (lớn hơn 2,6). Các ngành xây dựng, thủy sản và vật liệu xây dựng có Z-score trung bình thấp hơn các ngành khác. Cụ thể, ngành ...

Ứng dụng mô hình Z-score và Hscore trong dự báo khả năng phá sản của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 2

DANH MỤC HÌNH Hình 3.1. Quy trình nghiên cứu 32 Hình 4.1. Biểu đồ tần suất giá trị Z-score 38 Hình 4.2. Biểu đồ tần suất giá trị X1 38 Hình 4.3. Biểu đồ tần suất giá trị X2 39 Hình 4.4. Biểu đồ tần suất giá trị X3 39 Hình 4.5. Biểu ...

Ứng dụng mô hình Z-score và Hscore trong dự báo khả năng phá sản của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Ngoại Thương Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Mô Hình Z-Score Và H-Score Trong Dự Báo Khả Năng Phá Sản Của Các Doanh Nghiệp Bất Động Sản Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Ngành: Tài ...

Ứng dụng mô hình Z-score và Hscore trong dự báo khả năng phá sản của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kiểm định mô hình tài sản vốn - CAPM trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 21

Method: Least Squares Included observations: 73 Variable Coefficient Std. SS 1.367128 Prob. Chi-Square(2) 0.5048 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/26/18 Time: 21:20 Sample: 2012M07 2018M07 Included observations: 73 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic ...

Kiểm định mô hình tài sản vốn - CAPM trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 20

Method: Least Squares Included observations: 73 Variable Coefficient Std. SS 0.660679 Prob. Chi-Square(2) 0.7187 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/26/18 Time: 12:14 Sample: 2012M07 2018M07 Included observations: 73 Variable Coefficient Std. SS 1.765794 Prob. ...

Kiểm định mô hình tài sản vốn - CAPM trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 19

RESID(-2) -0.211011 0.117729 -1.792336 0.0775 R-squared 0.112060 Mean dependent var 1.73E-18 Adjusted R-squared 0.073454 S.D. dependent var 0.057432 S.E. of regression 0.055283 Akaike info criterion -2.899480 Sum squared resid 0.210876 Schwarz criterion -2.773975 Log likelihood 109.8310 ...

Kết Quả Kiểm Định Breusch – Godfrey (Bg)

R-squared 0.351080 Mean dependent var 0.000767 Adjusted R-squared 0.341809 S.D. dependent var 0.076303 S.E. of regression 0.061904 Akaike info criterion -2.699081 Sum squared resid 0.268247 Schwarz criterion -2.635840 Log likelihood 99.16691 Hannan-Quinn criter. -2.673904 F-statistic 37.87148 ...

Kết Quả Kiểm Định Tính Dừng

Trường Đại học Kinh tế Huế C -0.007229 0.005172 -1.397657 0.1666 RM 1.056887 0.098258 10.75624 0.0000 R-squared 0.619704 Mean dependent var -0.000231 Adjusted R-squared 0.614348 S.D. dependent var 0.070594 S.E. of regression 0.043839 Akaike info criterion -3.389551 Sum squared resid ...