Tên biến Nội dung Dấu kỳ vọng e9 Chi phí dự phòng nợ khó đòi/Tổng thu nhập trước dự phòng và thuế + e10 Thu nhập từ phí dịch vụ/Tổng thu nhập hoạt động - e11 Lãi cận biên thuần - Nhóm L- Tính thanh khoản l1 Tốc độ tăng trưởng ...
Hàng huy động được từ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân,… Tổng vốn huy động này là tài sản thuộc sở hữu của các khách hàng khác nhau, ngân hàng có quyền sử dụng nhưng không có quyền sở hữu và ngân hàng phải hoàn trả đúng ...
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỠ NỢ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chương 2, tác giả phân tích và đề xuất tiêu chí để xác định nguy cơ vỡ nợ các NHTMCP, phân tích hệ thống các chỉ tiêu sử dụng trong cảnh báo vỡ nợ và cơ sở lý thuyết ...
Ngân hàng gồm: tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ tài sản rủi ro, lợi nhuận trước thuế/ tổng tài sản rủi ro, lợi nhuận ròng/ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thanh toán nhanh, và dòng tiền từ hoạt động/ nợ ngắn hạn . Erdogan (2016) sử dụng mô ...
Một nghiên cứu đáng chú ý là của Isabelle Distingguin và Amine Tarazi (2008), nghiên cứu này sử dụng dữ liệu kế toán và thị trường để dự báo sự thay đổi xếp hạng của một số ngân hàng các nước Đông Nam châu Á. Tác giả sử dụng ...
1.2. Tổng quan các nghiên cứu vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng trên thế giới Nghiên cứu dự báo vỡ nợ công ty là một chủ đề quan trọng và được quan tâm rộng rãi, đã có nhiều mô hình dự báo vỡ nợ phát triển dựa trên các lý thuyết khác ...
Biểu đồ: Biểu đồ 3.1: Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2009-2015 (%) 61 Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ lạm phát thời kỳ 2009-2015 62 Biểu đồ 3.3: Tăng trưởng GDP, tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu 65 Biểu đồ 3.4: Các tỷ lệ nhóm an toàn ...
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đặng Huy Ngân Xây Dựng Mô Hình Cảnh Báo Nguy Cơ Vỡ Nợ Đối Với Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Chuyên Ngành: Kinh Tế Học (Toán Kinh Tế) Mã Số: ...
Pro>chi2 0,000 0,000 Hansen test 0,399 0,527 AR(1) 0,008 0,036 AR(2) 0,471 0,510 Source: own estimations , , * * and denote significance at the 10 %, 5 %and 1% levels, respectively5% và 10%. Standard errors in parentheses 4.4.3. Estimation results for impact of non-performing loans on bank loan ...
3.2.2. Dynamic panel Generalized Method of Moments This study applies the two-step dynamic panel data approach suggested by Arellano and Bover (1995) and Blundell and Bond (2000) and also uses dynamic panel GMM technique to address potential endogeneity, heteroskedasticity, and autocorrelation ...
Trang 234, Trang 235, Trang 236, Trang 237, Trang 238, Trang 239, Trang 240, Trang 241, Trang 242, Trang 243,